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 このごろようやく時間が取れるようになってきたので、システム取引ツールでいろいろアイデアを試している。けっこう気に入ったものもあるのだが、数週間デモで試してからやろうとするとほとんど挫折してしまう。
 この理由として、デモだと集中力が持続しないのでサインが出るまでよそ見していたり、サインが出ても機敏に扱わずルール無視になったりするためがある。
 そもそも作ったシステムに欠陥があるかというとそれは違う。手動で動かす以上ある程度使う人のクセが反映されたものと見切っているからだ。
 取引業者のスプレッド云々や通貨の差などよりこの集中力の有無に大きく左右される。本番ならリアルマネーなので本気になると勘違いしてはじめてしまうと、本番になると余計変な力が入って集中力が持続しにくくなる羽目になる。
 集中できる時間はどれだけか?集中力に耐えられる額はどのくらいか?そこまで集中して身を削って得られるものは見合ったものなのか?
 要は身の程を知れということか。新人研修でまずは身の程を知ることなどとほざいている自分の言葉が帰宅して自分に降りかかってくる。
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タグ : システム取引 スプレッド

 久しぶりの更新です。為替予想の心理バロメータのブログパーツがあったので貼り付けてみました。
 現在は、雇用統計がポジティブサプライズだったことを受けて、米国のサブプライムローン問題に起因する金融不安も幾分払拭され、ドル円は再び円安志向との心理が働いているようです。
 心理バロメータは、それ自体がシステム取引のノウハウの一つにもなっているように興味深いツールです。心理バロメータを組み込んだ売買モデルの検証も多くされています。しかし心理バロメータ売買比率と同じ傾向になっていたとしたら、それは単に願望を反映しているに過ぎないのです。

タグ : ドル円 システム取引 心理バロメータ 売買比率

 今回は為替予想の必要性について考えてみます。
 予想をして、それが思いどおりになることは心地よい満足感を与えてくれます。為替取引をすることが楽しくなります。そして外れても自分を納得させることができます。これは売り物のシステム・手法に従ったり他所の予想を信用することでは得られないことです。
 反面、予想をしたがために自己のポジション・スタンスにこだわりすぎて損失を認めることができない、柔軟になれないという危険性も孕んでいます。そして、曲がっているとき、損失を出しているときは何かにすがりたいと思ってしまうのが性で、言われたままに消極的な取引をしているほうが精神的にも楽というのもあります。
 個人的に立てた予想に基づいて裁量だけで取引しているとほんとに疲れます。しかし予測・見通しも立てずにシステムに従っていると裁量ではありえないようなミス取引をしてしまいます。大事な時間帯に寝ていたり参加できないときに来るストレスなど思い当たるフシのある方も多いでしょう。
 予想については多少なりとも必ず必要と考えています。大事なのは、その予想をして見通しを立てる根拠を何に求めるかということですかね。この根拠が過去のデータのみなら機会的なシステム取引になり、経済指標やイベントなら経験則になり、他にも時間軸・メジャー市場・曜日・季節・金利差・株や他商品など・・・様々な旬なものを調理して総合的に予想しているわけです。個々の経験・スタンスは異なるわけで自分で予想して見通しを立てないと、他を見てるだけでは無用とも言えますね。

タグ : 裁量 為替予想 システム取引 経済指標

 重要指標やイベント、為替相場に注目が集まる時間帯にトレンドが出やすい通貨ペアがある。
 チャートやレートを見ていてはついつい早く切ってしまいがちなので、風呂に入ったり他のことをしていると思わず利が乗っている場合が結構多い。
 いつころ手仕舞いするか?手仕舞いの時間としてNY市場なら経験的に3つのポイントを決めている。システム取引でも『TIME EXIT』というコードが広く公開されていますね。
 トレイルストップ注文よりトレンド放置のほうがランダムに動く時間帯には有効と考えています。

タグ : トレイル ストップ トレンド システム取引

 システム取引に従って売買を続けているとそれに慣れてくる。NYAMなどの指標が多い時間帯、変動の激しい時間帯には完全にシステムが追随できるわけでもなく、システム取引はむしろマイナーペアや動意の薄い時間帯こそ有効との意見もあるようだ。
 さて、近頃NYAMくらいしか取引できないのでその時間帯に裁量も交えて取引しているのだが、もう少しでエントリーサイン、手仕舞いが出そうでもここで判断をしたほうがどう考えても懸命なタイミングにボタンが押せない。『システム取引は破ってはいけない』というのが戒律のように染み込んでいるので一度染まると裁量の勘は戻っても手が出せない。裁量でうまくいっているのならテクニカルやシステムなど反故にしてしまえばいいのだろうが、いざ破るとポジションを持っている場合、持っていない場合とも不安で間が持たない感情に襲われる。精神安定も重要なファクターなので結局システムに従ってしまう。この繰り返しだ。

タグ : システム取引 テクニカル マイナーペア

 システム取引のサインを音とメールで伝えるために場中はmetatrader4(MT4)を常駐させているのだが、週末にはヒストリカルデータを用いてシステムの研究・メンテを行っている。
 ヒストリカルデータが増えてくるとMT4が非常に重くなっていき、ついには起動しようとするとCPUが100%のままで起動しなくなってしまった。
 このような事象が起こったときにいったん全部削除して再インストールしていたのだが、原因はヒストリカルデータの取り込みにあったことがわかった。
 \Program Files\の中のMetaTrader 4のhistoryのファイルの中のGBPJPY5.hstなど、hstファイルが5000KBを超えてくると読み込んだまま終了すると起動しにくくなり、外して終了しても起動後にHistory Centerを開こうとするとフリーズするようだ。Pentium 4 3.6 GHzでメモリを1GB入れている場合だ。さらにスペックを上げるのにしても限りがある。
 この場合、ヒストリカルデータの中身を削除してしまうのも一法だが、ヒストリカルデータのファイルをMT4内から別の場所に移動させておき、直近のデータだけにして大きなヒストリカルデータは検証のたびに読み込んだほうがスムーズに行くようだ。MT4は複数インストールできるのでリアルタイム用と検証用に分けておくのも都合が良い。
 というわけで個人的にはリアルタイム用は直近データのみ、検証用はフルレバ50倍でFXシステムトレード。さんのAutoForexiteとCandleStickEditorを使用させてもらい、作ったままの場所に置いて毎回読み込んで、次回起動前にMT4内のhistoryに残ったhstファイルを削除して利用している。1分足はAlpariのサイトからダウンロードして別ファイル保管している。他にもいろいろ分別ファイル管理している。
 たくさんのデータで普遍性の検証を行うことで複眼的な見方ができるのは便利ですね。

タグ : システム取引 metatrader4 MT4 ヒストリカルデータ 普遍性

 この表はNY市場の時間帯のみで、いつもポンド円で採用しているトレンドフォロースキャルの混合システムがユーロドルで機能するかどうかを直近3ヶ月の間、日ごとに表にしたものである。




前回のユーロドル移行への課題4:スリッページ>想定利幅で取り上げた推論をさらに強く根拠付けるデータが得られた。
 統計的に検証するまでもなく、2つの手法いずれにおいても重要指標、そして赤で記した超重要イベントでの成功率が他に比べ高い。これは重要指標がユーロドルのトレンド転換と形成に大きく寄与していることを示している。また、重要指標時のサインとその後のポジション操作が利益を生み出す主因となっていることを意味している。重要イベントのみの参戦では負けない確率が9割を超えている。
 利益のほとんどは指標狙いによってもたらされているといっても過言ではないだろう。1月中旬から2月上旬の指標を避けるように負けている表を見ても、指標なんてメカニカルなシステム取引では無視できると思っている人は考え直したほうが良い。
 この指標前後では想定どおりの売買は不可能に近いわけだから、システム売買は実運用は非常に難しいということになる。 指標狙い(指標スキャルも含む)が計算上は有効であるし、流行るこれだけの理由がある。FXではいくら手法やシステムを極めようとも約定条件にこだわらないといけない理由もここにあるのだ。

タグ : 指標狙い トレンドフォロー スキャル システム取引

実践取引から教えられるシステム取引におけるPFの重要度 でPFの高いシステムを作る重要性を取り上げた。
 ここではPFの高いシステムを作るコツについて考える。

総勝ち幅:5,000pips  総負け幅:2,500pips ネット抜き幅:2,500pips
総勝ち幅:3,000pips  総負け幅:1,000pips ネット抜き幅:2,000pips

 この2つで抜き幅では上のほうが上回っている。しかしPFで比較すると上が2.0、下が3.0で下のほうが優れている。
つまりなるべく負け幅が少ないシステムのほうがPFが良くなりやすいということだ。
 たくさん勝てるシステムよりなるべく負けを抑えるシステム作りにこだわりたい。

タグ : システム取引

 システムを作ってもすべて理想どおりに運用できるとは限らない。いや限りなく無理だということがわかってきた。
 こたえるのは負け取引はほとんど想定どおりなのに勝ち取引の機会損失が多かったことである。
 プロフィットファクターは 勝ち総和/負け総和 のインデックスである。PF2.0として半分くらいしかルールを守らなかったとしよう。この場合負け取引はそのまま算出されて勝ち取引は半分になる。漠然としたイメージでは利益が半分くらいになったと思っているだろう。しかし結果はゼロ、複利運用やレバレッジ固定では負けてしまう。PFが3.0で勝ち抜き幅が半分、負け抜き幅がそのままなら実現するPFはどうなると思いますか?利益は1/4になってしまうのだ。
 実践記録でも何回も取り上げたように負け取引のポジションはほぼ達成できる。有利なポジション取りができてしまうのでルールを無視しない限り全部約定する。勝ち取引は取り損ねやすい。
 取り損ねの多いシステムはあきらめるか、取り損ねまで想定しておく余裕を持ったシステム作りをすべきである。システムの遵守率でPFがどう変わるか一覧で比較するとPFの高低が実現損益に顕著に現れることが身に染みる。抜き幅が多いシステムよりPFが高いシステムが短期取引では特に求められるだろう。
 実際に運用してみないと気付かないことは非常に多い。このブログではシステム取引の理想と現実の間で悩み続ける苦しみを感じ取ってもらえば幸いだ。

タグ : システム取引

 スキャルコスト高なので難しいことを以前このカテゴリーで書いた。コストが高いわりに利益が少ない、そして回数を重ねる必要がある。ただし、スキャルシステムは収益が安定しやすい。ポジションを細かく切っているから分散投資に近いものがある。分割投資とでも言うべきか。保有期間が短いので回復に時間もかかりにくい。
 スイングスキャルの手法を組み合わせる手法の検証中である。スイングだけではトレンドが出ないと往復ビンタの応酬になりドローダウンが大きい。両方のいい面と悪い面をリストアップしてなんとかスイングでも安定化させたい。
 スイングスキャルでは好みの相場が違う。レンジ相場トレンド相場で手法を変えるのが理想だ。
 ではトレンド判定以外にレンジ相場トレンド相場を見分ける方法はあるか? 実はいくらでもある。システム取引関連の本やブログを見てみるといい。みんな同じことを考えてるんだろうな。

タグ : スキャル コスト レンジ相場 トレンド相場 スイング システム取引 分割投資


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