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 今週は口座を2分割して一方を順張りスイング、もう片方を短期では順張り、超短期では逆張りスキャルで運用した。
 結果、前者が圧倒的に利を伸ばし後者はジリ貧であった。
口座を2分割するメリットとして消極的な両建てが可能であると先週書いたが、分割して複利運用することによって調子の良いほうが飛躍的に調子付くことを実感できた。
 例えば200万円を運用して等分割する。一方が100万が200万に、もう片方が100万から50万になっても50万の益になる。これを200万単独で口座管理してトントンだと200万にしかならない。
 一見、非現実的に思えるが複利運用の場合利乗せは倍倍(ポジが増えるから)、損失は徐々に減っていく(ポジが減るから)のでレバレッジを利かせるほど2重口座管理の影響は大きくなると感じた。
 分散投資の場合、両システムの機能に顕著な差が出てしまうのであれば良い方だけやったほうがいいに決まっている。どっちもどっちの場合は相場展開によって機能している方が十分機能していない方を補ってくれる。
 2つの口座を一定の間隔で再び等分割するかどうかが次の課題になる。
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タグ : スイング 両建て 複利運用 分散投資

 多くの本に書いてあるようにポジションサイズの設定はリスクを負う金額から決定される。
 リスクを負う金額をストップ幅とすると、ストップ幅が一定になるシステムのほうが、より積極的なポジションサイズを設定できる。
 スイングのストップ幅を50、スキャルのストップ幅を30とすると、スキャルのほうが1.6倍のレバで勝負できるということになる。
 もし、スキャルスイングの想定抜き幅が同じであるのなら、同じリスクを負って早く多くの利を得ることが可能なのはスキャルであろう。

タグ : スキャル スイング

 スイングの場合スキャルより大きめの幅を狙うので数pipsのスリッページやタイムラグによる機会損失でも補えるはずと踏んでいた。
 しかし、実際東京時間や睡眠中モバイルなどで急に対応するのにポジションを取りあぐねてしまうことがある。
 たいがいこういう時間は小動きの中で絶好のスパイクが出る場合である。5分足では小動きのときの数pipsの差でもものすごくチャートで大きく見える。しかしロンドンや指標後に見るとこの動きは全然たいしたことないことになる。
 見やすくしてくれているのだろうがチャートソフトはたいがい直近の最高値・最安値が上下の端になるように上下幅を修正してくれている。だからレンジが小さいときは少しの動きでも大きく感じてしまうのである。
 スイングに5分足は向かない。30分や時間足で横軸のチャート表示を日単位で確認できるくらいのものを見ながらポジションを取り、手仕舞いをしたほうが理論値と実現値が近づくかもしれない。そうすればすんでの差でポジション管理をためらうストレスは減るだろうか。

タグ : ポンド円 システム スイング スキャル

 スキャルコスト高なので難しいことを以前このカテゴリーで書いた。コストが高いわりに利益が少ない、そして回数を重ねる必要がある。ただし、スキャルシステムは収益が安定しやすい。ポジションを細かく切っているから分散投資に近いものがある。分割投資とでも言うべきか。保有期間が短いので回復に時間もかかりにくい。
 スイングスキャルの手法を組み合わせる手法の検証中である。スイングだけではトレンドが出ないと往復ビンタの応酬になりドローダウンが大きい。両方のいい面と悪い面をリストアップしてなんとかスイングでも安定化させたい。
 スイングスキャルでは好みの相場が違う。レンジ相場トレンド相場で手法を変えるのが理想だ。
 ではトレンド判定以外にレンジ相場トレンド相場を見分ける方法はあるか? 実はいくらでもある。システム取引関連の本やブログを見てみるといい。みんな同じことを考えてるんだろうな。

タグ : スキャル コスト レンジ相場 トレンド相場 スイング システム取引 分割投資

 完全ドテンシステムを運用していたことがあった。このシステムはスイング向きと思っている。
 問題点は勝率が低いことになる。しかし、『損切りするくらいならドテンしてしまえ!』のルールは、躊躇しやすい損切りをスムースにしてくれるメリットがある。
 モバイル取引で、コソコソとアプリを開いて損切りしている姿は、周りから見ても自分で考えてみてもむなしいものだろう。次のチャンスのチケットを購入したというある種のチャレンジ意識が取引を継続させるモチベーションとなるのではないだろうか。
 続けやすいシステムじゃないとねえ。特に兼業にとって年末・年度末は厳しい。

タグ : システム取引 モバイル取引 スイング 勝率

 これまで、スイングスキャルの取引を主に行ってきた。
今週はスキャルからデイスイング気味にスタイルを移行しているところである。
 スキャルは売買回数が多い割に実利が少ない気がして、回数が多いと負担になり疲れるので回数の少ない、値幅を大きくするデイスイングにしようとしているのだ。
 ところが、このデイスイングだが、予想以上にしんどい。なぜかと考えてみたが週間の取引回数が少ない分、1回の取引のミスが許されにくい。このため一つ一つのポジション管理に集中している。決断しなければいけない地合ではスイングでもスキャルでも待ち時間は変わらない。デイスイングの手法なのにスキャルのような感覚でレートを捕まえようとしている。
 思えば昔ポンドドルで同じようなことをやっていたときもスイングなのにスキャル的な手法、裁量を多分に組み入れていた。そうしないと勝率が低いスイングを続けることが厳しいのだ。
 スキャルについては売買回数が多い分失敗を取り戻しやすい。しかし慣れてくると単純作業を繰り返すのが苦痛になってくる。苦痛だなんてトレーダーとして失格扱いされるかもしれない。しかし新しいことに挑戦することもなく淡々と同じことを繰り返すのは、進化してきた人間にとって意外に難しいのだ。漠然とした虚しさを多くのスキャルパーは心の底に抱えている。
 祝日で動かないのでとりとめもないことを書いてみました。

タグ : スキャル スイング デイスイング 裁量 スキャルパー

ポンド円システム
 トレンド:↑
 エントリーサイン:なし
 リミットポイント(可変):なし
 トレンド転換ポイント:223.25

■運用状況
 ②ポジション:223.75 Long→223.94 close
 ※英国指標の直前、手仕舞いのサインが出た。ここで閉じると+20p前後、損益のバランスが2:1を越えると2勝1敗でも対抗できなくなってしまう。せめて30pは抜きたいところだったが英国指標直前のため鬼門のルールに沿って18:30の3分前に閉じた。結果としてこの決断は正しかった。223.50割れで再ロングを伺うがドル円の下離れ、祝日前のため待てるだけ待っても。

■システム理論値vs実践値
① ●-56pips ○-42pips
② ●+10pips ○+19pips
 指標の前にいったん閉じておくのはスキャルでは鉄則なのだがデイトレスイングも厭わないシステムでは指標も内包された成績として理論値で出ている。サインが出ていなかったとすると指標前には薄利で逃げるなど考えていなかっただろう。

タグ : ポンド円 英国指標 スキャル スイング デイトレ

 例えば5分足で作ったシステムを30分、1時間足、日足に切り替えてみる。有効なインディケータ、システムならばどの通貨ペア、市場でも通用すると言われている。
 相場がランダムウォークであるとの性格を帯びているなら、これだけでも上手くいくかもしれない。逆に言えば、時間軸を切り替えて通用しないシステムなどカーブフィッティングの行き着いたものだったりするのだ。

タグ : スキャル スイング ランダムウォーク カーブフィッティング 時間軸 システム

 これまで行ってきた手法を見直す意味でも、取引手法としてまとめてみます。
 ポンド円で行ってきたことは、スイングレベルでのトレンド順張り的な発想で判断し、スイングよりさらに短い時間軸で、超短期の逆張りの方向にポジションを取り、そしてもとの順張りの流れに回帰したところで利益を確定するものでした。
 この手法の利点や欠点についてはこれまでの履歴にもちりばめられていますが、さらに整理して、対象通貨の選択基準についてもNSで取り上げていきたいと思います。
 いったん手法の調整に入るだけで、すべてやめてしまうわけではないですよ。

ランキングのクリックたまにはお願いします。

タグ : スキャル トレンド 順張り 逆張り ポンド円 スイング


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