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 ドル円クロス円とも損切りしなくてもロングして耐えていれば戻ってくる。この旨味を覚えてしまうとなかなか損切りしなくなってしまう。3月相場を除いてもう何年も同じパターンが続いている。
 昨今、レバ>200、スプ1-2の業者も増えてきて1p抜きでも採算が取れる状況になってチビチビドカンの危険は高まっている。
 チビチビ抜いてドカンとやられても目論見上はプラスになるのだが、ドカンとやられると戦意喪失するのが最大の敵なのです。ドカンとやられても淡々と取引できれば、チビチビドカンなスキャルでも週単位では結構好成績は残せます。
 戦意喪失しないためにFX両建てを使うのは、合理的には説明できないのでなかなか理解されないみたいですね。もっとも経験者が増えてきてネット上では当たり前のように語られているようですが。
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タグ : ドル円 クロス円 両建て スキャル 3月相場 FX

 時間軸を短くするほどシステムやルールで想定していた損益を逸脱しやすいですね。
 この誤差を、うれしい誤算にしたいと策を練っているのですが、一つ紹介します。
 想定リミットより、少し大き目の幅に固定リミットを置いておきます。指標前後ならなおさら離しておきます。
 こうしておくと利益確定でタイミングを逃した場合、ある確率でむしろ大きい利幅のリミットに掛かるといううれしい誤算が働いてくれます。
 この幅の設定は、各々の取引業者が付けるレートの質や約定条件に習熟しておく必要がありますね。

タグ : システム リミット スキャル レートの質

 コスト条件が良くなってスキャルもやりやすくなってきたようで、このブログに過去に投稿した関連記事も多く読まれているようです。
 株やパチンコ(スロット)などと比べ1日の終わりがないのが強みでもあり弱みでもあるのがFXのスキャルですね。コストがゼロに近くなると、乱数のように儲けている時間帯と損している時間帯が交互に現れやすく、引き際の大事さに気付かされます。
 NY市場メインで取引していてもNY後半やオセアニアに近づくと動きが悪く、動きが悪いわりに一方的に動いて閉じるタイミングを失ってしまう・・・こんな経験が多々あります。
 引き際を設定するのは心の内では難しく、何か鉄則でも作っておくといいですね。この位でやめといたほうがいいってあたりが勘でわかりはじめてから、その次へのステップが大事ということで。

タグ : スキャル

 この表はNY市場の時間帯のみで、いつもポンド円で採用しているトレンドフォロースキャルの混合システムがユーロドルで機能するかどうかを直近3ヶ月の間、日ごとに表にしたものである。




前回のユーロドル移行への課題4:スリッページ>想定利幅で取り上げた推論をさらに強く根拠付けるデータが得られた。
 統計的に検証するまでもなく、2つの手法いずれにおいても重要指標、そして赤で記した超重要イベントでの成功率が他に比べ高い。これは重要指標がユーロドルのトレンド転換と形成に大きく寄与していることを示している。また、重要指標時のサインとその後のポジション操作が利益を生み出す主因となっていることを意味している。重要イベントのみの参戦では負けない確率が9割を超えている。
 利益のほとんどは指標狙いによってもたらされているといっても過言ではないだろう。1月中旬から2月上旬の指標を避けるように負けている表を見ても、指標なんてメカニカルなシステム取引では無視できると思っている人は考え直したほうが良い。
 この指標前後では想定どおりの売買は不可能に近いわけだから、システム売買は実運用は非常に難しいということになる。 指標狙い(指標スキャルも含む)が計算上は有効であるし、流行るこれだけの理由がある。FXではいくら手法やシステムを極めようとも約定条件にこだわらないといけない理由もここにあるのだ。

タグ : 指標狙い トレンドフォロー スキャル システム取引

 先週から再開した『ポンド円の見通しとオーダー』は、振り返るとかなりの成績を残しているはずである。しかし、運用面での実際は場中は原則として取り上げなかった。そこで実際はどうだったのか、実際の成績を見ながら次週に生かしたい。

■ 2006年12月第2週[12/4-12/9]
取引回数:7回 勝ち取引:4回 負け取引:3回
勝率:57.1%
勝ち抜き幅合計:141pips 負け抜き幅合計:61pips 
Netの抜き幅合計:+80pips
1回の取引当たり平均勝ち幅:35.3pips 1回の取引当たり平均負け幅:20.3pips
ペイオフレシオ:1.74
プロフィットファクター(PF):2.31
[コメント]
 デイスイングに移行したがやはりサインの遵守率が6-7割に留まった。このため想定利益の半分にも満たなかった。
 スキャルのときに比べ、ペイオフレシオは大幅に改善している。これは損切りを裁量にて極力抑えたことも大きいのでクリアに固定ストップ・転換サインストップをかけると負け幅は1.5~2.0倍に膨らむ。このあたりに不安要因が残る。
 次週以降は遵守率をさらに高めたい。

タグ : ペイオフレシオ プロフィットファクター デイスイング スキャル

 多くの本に書いてあるようにポジションサイズの設定はリスクを負う金額から決定される。
 リスクを負う金額をストップ幅とすると、ストップ幅が一定になるシステムのほうが、より積極的なポジションサイズを設定できる。
 スイングのストップ幅を50、スキャルのストップ幅を30とすると、スキャルのほうが1.6倍のレバで勝負できるということになる。
 もし、スキャルスイングの想定抜き幅が同じであるのなら、同じリスクを負って早く多くの利を得ることが可能なのはスキャルであろう。

タグ : スキャル スイング

 スイングの場合スキャルより大きめの幅を狙うので数pipsのスリッページやタイムラグによる機会損失でも補えるはずと踏んでいた。
 しかし、実際東京時間や睡眠中モバイルなどで急に対応するのにポジションを取りあぐねてしまうことがある。
 たいがいこういう時間は小動きの中で絶好のスパイクが出る場合である。5分足では小動きのときの数pipsの差でもものすごくチャートで大きく見える。しかしロンドンや指標後に見るとこの動きは全然たいしたことないことになる。
 見やすくしてくれているのだろうがチャートソフトはたいがい直近の最高値・最安値が上下の端になるように上下幅を修正してくれている。だからレンジが小さいときは少しの動きでも大きく感じてしまうのである。
 スイングに5分足は向かない。30分や時間足で横軸のチャート表示を日単位で確認できるくらいのものを見ながらポジションを取り、手仕舞いをしたほうが理論値と実現値が近づくかもしれない。そうすればすんでの差でポジション管理をためらうストレスは減るだろうか。

タグ : ポンド円 システム スイング スキャル

 スキャルコスト高なので難しいことを以前このカテゴリーで書いた。コストが高いわりに利益が少ない、そして回数を重ねる必要がある。ただし、スキャルシステムは収益が安定しやすい。ポジションを細かく切っているから分散投資に近いものがある。分割投資とでも言うべきか。保有期間が短いので回復に時間もかかりにくい。
 スイングスキャルの手法を組み合わせる手法の検証中である。スイングだけではトレンドが出ないと往復ビンタの応酬になりドローダウンが大きい。両方のいい面と悪い面をリストアップしてなんとかスイングでも安定化させたい。
 スイングスキャルでは好みの相場が違う。レンジ相場トレンド相場で手法を変えるのが理想だ。
 ではトレンド判定以外にレンジ相場トレンド相場を見分ける方法はあるか? 実はいくらでもある。システム取引関連の本やブログを見てみるといい。みんな同じことを考えてるんだろうな。

タグ : スキャル コスト レンジ相場 トレンド相場 スイング システム取引 分割投資

 スキャル中心からデイスイング中心に変更の過程でどの通貨ペアが適当か思案中だがどれも似たような結果になる。
 ポンド円とドル円ならポンド円が約2倍の抜き幅、ユーロ円とポンド円なら1.5倍の差。典型的なスプレッド込みの評価である。
 レバレッジを固定させる取引を考えているのでこの抜き幅の差はどれも成績は変わらないということになる。ユーロドルもポンドドルも似たようなものであった。
 しかしポンド円についてはかなり極端なヒゲをきっちり捕まえた場合の評価である。ユーロドルについては指標のスパイクもうまく逃げられると踏んで検証されてしまっている。
 モバイル取引や寝起きにうまく乗り切れる手法はスキャルよりスイングのほうがやりやすい。そして約定のレスポンスが少々遅れても大丈夫な通貨ペアといえばボラが小さいほうがいい。もちろんストップにかかりにくいほうがよい。ストレートペアのほうが超短期トレンドにも持続性が大きくタイムラグが手仕舞いでは好結果を生むことさえある。
 これらを勘案すると、
理想的にはポンド円なんだが、現実的に対応できやすいのは以外にもストレートペアの割にボラの小さいドル円なんじゃないかと思った。ユーロ円は難化している。ユーロ円はもはや投機が動かす通貨なのかもしれない。
 ドル円が難しい理由を挙げるとすればレバ固定の場合、同じ評価額なのにポンド円より約2倍のポジションを持ち、ストップを50pに置くことはポンド円の100pに等しいということである。こう考えるとドル円も危険だ。
 年末に掛けて細々と併用してみよう。

タグ : スキャル デイスイング ポンド円 ユーロドル モバイル取引 ストレートペア

 これまで、スイングスキャルの取引を主に行ってきた。
今週はスキャルからデイスイング気味にスタイルを移行しているところである。
 スキャルは売買回数が多い割に実利が少ない気がして、回数が多いと負担になり疲れるので回数の少ない、値幅を大きくするデイスイングにしようとしているのだ。
 ところが、このデイスイングだが、予想以上にしんどい。なぜかと考えてみたが週間の取引回数が少ない分、1回の取引のミスが許されにくい。このため一つ一つのポジション管理に集中している。決断しなければいけない地合ではスイングでもスキャルでも待ち時間は変わらない。デイスイングの手法なのにスキャルのような感覚でレートを捕まえようとしている。
 思えば昔ポンドドルで同じようなことをやっていたときもスイングなのにスキャル的な手法、裁量を多分に組み入れていた。そうしないと勝率が低いスイングを続けることが厳しいのだ。
 スキャルについては売買回数が多い分失敗を取り戻しやすい。しかし慣れてくると単純作業を繰り返すのが苦痛になってくる。苦痛だなんてトレーダーとして失格扱いされるかもしれない。しかし新しいことに挑戦することもなく淡々と同じことを繰り返すのは、進化してきた人間にとって意外に難しいのだ。漠然とした虚しさを多くのスキャルパーは心の底に抱えている。
 祝日で動かないのでとりとめもないことを書いてみました。

タグ : スキャル スイング デイスイング 裁量 スキャルパー


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