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 先週1週間ポンド円システム理想値と実践値を比較してわかったこと。裁量の余地が多すぎると想定値との乖離が大きすぎてバックテストアルゴリズムも皮算用になってしまう。先週だけにかかわらず、現在の裁量の余地を挙げると

①エントリーの裁量
②手仕舞いの裁量
③固定ストップないしどこまで耐えるかの裁量
④複数システムを併用している場合の選択の裁量
⑤週末、週明けの手仕舞い、エントリーの裁量
⑥指標・要人発言時の裁量
⑦時間軸との兼ね合いの裁量
⑧取引業者のダウン・異常レート・オープン時間の違いの裁量
システムソフト間のサインの出方の違いでの裁量
・・・

週末出張先で振り返って目視してみた。裁量は減らしたほうがいいかもしれない。裁量は自己に甘くなりがちなのは経験則で痛いほど経験している。次回は裁量の加減についてさらに考える。

窓開けしたしポンド円のサインは夕まで出ないでしょう。
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タグ : ポンド円 システム 裁量 バックテスト アルゴリズム

 システム取引を多く扱ったブログからもたくさんリンクいただいているので、この話題についても久しぶりに取り上げたい。
 完全自動売買でもないので、システムのサイン通りに遂行できているとは言えなかった。遂行できない要因として仕事中・睡眠中だったりアプリ上のトラブル、さらには心理的なもの、自己の相場観による裁量との葛藤などが挙げられた。
 例えば、ポンド円に限ってみるとポンドドル、ドル円が大きく動く指標要人発言の最中で淡々とシステムに従うことができたか?以前鬼門の話もしたがそれ自体も自己の相場観による裁量との葛藤の一端である。
 ぶっちゃけた話、完全にシステムに従っていた場合と裁量など外的・内的要因を加味した場合で成績にどう影響がでるか、何年も相場に取り組んできたのにわかっていなかったのかもしれない。このあたりはいくら本を読もうがバックテストしようが未知数なのである。
 試しに取引方針・報告のカテゴリーでポンド円のシステム運用状況を完全にシステムに従った場合と実際の取引で比較してみようと思う。

タグ : システム取引 ポンド円 完全自動売買 相場観 指標 要人発言 バックテスト


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