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 時間軸の短い取引スタイルを確立するのに、順張りシステムと逆張りシステムと大別して検証している。クロス円などレンジ性の高い通貨ペアでは、特に逆張り志向のシステムへと次第になびいて行くようになる。順張りシステムをフィルタリング、最適化していく過程でもどうしてもブレイクアウトスタイルは排除され押し目・戻りを待つように変わっていってしまう。逆張りシステムではペイオフレシオを1以上にすることは逆張りの利点を損なう。勝率が下がってしまうからだ。その逆張りアルゴリズムで実際に運用を始めるといくつかの困難にぶちあたる。

 ①逆張りではスパイクを狙うことになり想定したレートを捕まえるのが困難な場合がある。捕まえ損ねた後の取引がグダグダになる。
 ②勝率は高いので連勝して歓喜をもたらす半面、損失幅は大きくなるので損切りを決断しづらい。続けることが億劫になりがちになる。
 ③日々大きなボラを持った通貨ペアに対し、ちっぽけな利幅を姑息に狙うことに虚無感が襲う。10p抜きで仕切ったあと100p動いた場合など。

 この3つの特徴は検証では現れないため逆張りシステムを過大評価してしまいがちになる。順張りシステムはこの裏返しの実践結果になるかもしれない。もっと評価されてもいいのではないか。
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タグ : 順張り 逆張り 最適化 ブレイクアウト ペイオフレシオ

 発表直前の動きが、発表後の本命の動きより大きかった。そのように感じた。こういう大指標のときは業者によってレートが大きく異なるからか、ポンド円も飛びまくった。1回約定拒否のようになった。
 重要指標をクロス円で臨むには、米指標の場合ポンドと円に与える影響を同程度と読んで逆張りで挑むことが多い。しかし、一方的に片方が動いた場合(特に最近は円側のボラが大きいようだが)、適当にやってるとひどい目にあう。平均的な1日の動きを一瞬で起こすものに無防備でいるのは危険すぎる。想定リミットと想定ストップを決めておかないといけない。ポジションを取ってから考えると都合のいいように考えてしまい損切りが遅れ薄利で仕切ってしまう。
 指標狙いだからといって指標の影響のある間にとっとと切ってしまうような、いわゆる『5銭抜き』は効率が悪い。平均的な1日の動きを一瞬で起こすもの、1日たいてい1円は動くペアで5銭抜きを狙っていて、こんなペイオフレシオでいったいどんな勝率・PFを考えているのだろうか。
 それでも毎月忘れずに第1金曜の夜には予定を入れずこうやってPCの前に座っている。取引衝動を抑えられないのなら、せめて博打みたいなことをせずに勝ち目のある勝負かどうかを見極めてから臨みたい。過去の指標後の動きをイメージしておく位は序の口だろう。本日の指標では40pのリスクを取って35p獲得した。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↑
トレンド転換ライン:237.60

タグ : ポンド円 ペイオフレシオ 5銭抜き 取引衝動

 先週から再開した『ポンド円の見通しとオーダー』は、振り返るとかなりの成績を残しているはずである。しかし、運用面での実際は場中は原則として取り上げなかった。そこで実際はどうだったのか、実際の成績を見ながら次週に生かしたい。

■ 2006年12月第2週[12/4-12/9]
取引回数:7回 勝ち取引:4回 負け取引:3回
勝率:57.1%
勝ち抜き幅合計:141pips 負け抜き幅合計:61pips 
Netの抜き幅合計:+80pips
1回の取引当たり平均勝ち幅:35.3pips 1回の取引当たり平均負け幅:20.3pips
ペイオフレシオ:1.74
プロフィットファクター(PF):2.31
[コメント]
 デイスイングに移行したがやはりサインの遵守率が6-7割に留まった。このため想定利益の半分にも満たなかった。
 スキャルのときに比べ、ペイオフレシオは大幅に改善している。これは損切りを裁量にて極力抑えたことも大きいのでクリアに固定ストップ・転換サインストップをかけると負け幅は1.5~2.0倍に膨らむ。このあたりに不安要因が残る。
 次週以降は遵守率をさらに高めたい。

タグ : ペイオフレシオ プロフィットファクター デイスイング スキャル

■見通し
 トレンド転換ポイントを超えたため損切り。12pの損失を計上。ルールを守らないとペイオフレシオが維持できないので待てば利食える鴨は禁句よ。

■オーダー
 トレンド:↑
 エントリーサイン(未):226.00 Long
 目標リミット(予):226.50
 トレンド転換ポイント:225.80

タグ : ペイオフレシオ


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