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 シリーズ:取引通貨徹底比較のカテゴリではドルストレートは逃げ場が少ないと評価した。ユーロドルの場合は米国の重要指標にサインが重なることが非常に多い。
 これは好都合か不都合かというと極めて不都合なことが取引をしていて良く分かった。重要指標の前後にはスプレッドが広がったり、指値値幅制限を設けたり、約定を拒否されたりありえない再提示を受けることがある。大きく動くリスクをマーケットメイカー側ではなく顧客側に押し付けている業者がほとんどなのだ。急激な変動を負わされる地合にポジション操作を迫られるときのスリッページは計り知れない。株式投資をしている人なら市場が開く前の日本時間で8:50、米国時間で8:30に重要指標が集中しているので指標にここまで執着することはないのだろう。市場の時間を外しているということは、それだけ大きな指標がこの時間に並んでいるということだ。
 このカテゴリを見直しているが検討するほど課題が増えてきて、やはりドルストレートの短期取引は兼業や相対取引業者では無理なのじゃないかと思えてきた。
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タグ : スリッページ ドルストレート マーケットメイカー 株式投資 相対取引

 無料だからといってデモからヒストリカルデータをダウンロードして検証していてひどい目に遭ったことがある。
 経験を積んだり、多くの業者のレートを見比べてこないとわからないものなのだろうが、現在日本で人気の例のあのアプリも含めてデータの質がおかしいものが多い。
 例えばある業者のヒストリカルデータは日内足のヒゲを異常に長くして、スキャルシステム逆張りシステムで、バックテストで極めて好結果を出させてリアル取引の客を呼び込もうとしているとも勘ぐってしまう。実運用に変えた途端、こんなはずじゃなかったという展開になるわけだ。
 システム取引関連のブログで華々しいバックテストのデータを公開しているものがある。もし、本気で運用しようと考えているのならデータソースを有料のものにするか、いろいろ調べて無料の中でも信頼に足るデータであることを確認してからにしたほうが賢明だ。データ入手のためだけに口座を開設することに対しては異論がある。相対取引の世界で、ヒストリカルデータ・tickデータの改変は規制されていないからである。
 そしてバックテストの成績を公開するのならデータソースも明示すべきだと思う。

タグ : ヒストリカルデータ スキャルシステム 逆張りシステム データソース 相対取引

 goforexのForex Broker Guideには10の選択基準が示されている。この中の

3. Execution
* What business model do they operate? i.e. Are they a market maker or an ECN type broker?

に注目してみたい。ECN type brokerには介在するディーラーがいない。これは、悪意のあるスリッページやレート操作、以前噂になった対顧客ディーリングが存在しないことを意味している。Forex Broker ListにはECN type brokerが別枠としてリストアップされている。

以前のエントリーで、CMEとロイターが合弁で透明なFX市場設立へのなかでFXMarketSpaceについて取り上げた。このPlatformの説明に、

The Platform
The FXMarketSpace platform will empower market participants to maximize their full potential in the global currency market. The platform offers

* centrally cleared OTC FX trading
* open and anonymous access
* ability to accommodate multiple trading styles

とある。裏を返せば現在の相対取引はこららの問題が山積しているということなのだ。

次回具体的なブローカーの選定基準について、これまでの経験を踏まえアフィリエイトプログラムを貼らない公正な視点で取り上げる。

タグ : スリッページ 対顧客ディーリング FXMarketSpace ECN 相対取引

 前回のエントリーで、スキャルの手法自体に不利なスリッページが多くなる一因があることを書いた。
 しかし、それだけではどうしても説明、納得できない事象が相対取引のFXには起こりうる。
 スリッページが悪い方向にのみ発生し、良い方向のスリッページは起こらない、あるいはレート再提示になることがあるのだ。
 良い方向のスリッページはベタースリップと呼ばれ、2chの過去ログなどに業者体験談が蓄積されている。
 残念ながらブログマーケティング花盛りの為替ブログではこれらの情報を収集することは難しくなってきた。
 手数料、スプレッドより重要なこの因子は表向きには評価されない。
これらについて過去に検証した掲示板のログから次回思い起こしてみたい。

タグ : スリッペーッジ 2ch 為替ブログ ベタースリップ ブログマーケティング 相対取引 スプレッド


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