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 取引準備期間中なので冷静にFXというものが見られるこの頃だ。以前の手法を照らし合わせてポンド円のスキャルの魅力が乏しいことにふと気付いた。
 ここ半年で同じクロス円でもユーロ円に比べてずいぶんポンド円は不利になった。これはユーロポンドのトレンドにも大きく依存しているのだろう。ポンド円が190円台、ユーロ円が160円台なら短期間の変動幅がそんなに変わりないのにスプレッドが倍以上の差はぼったクリになってしまう。ちょっと前までポンド円が250円、ユーロ円が150円のときとはぜんぜん違う。
 スキャルというのはコストに見合う変動幅が確保されていないと意味がない。ユーロポンドのレートがこのまま推移すれば、ユーロ円とポンド円のスプレッド差はもっと縮まっていくべきだろう。
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 これまで、ダウ連動っていうのならダウやればいいじゃないかなど、為替ブログらしからぬ記事を書いているのだが、NY市場でトレンドの出やすいユーロドルと比較して、トレンドフォローのデイトレシステムで好成績を上げることができた日を青で塗ってみた。


 ごらんのように、ユーロドルは、ダウ先物(YM)にNY市場のトレンド発生力で負けている。レバレッジに換算しても、ユーロドルの半分のレバレッジでもダウ先物のほうがイントラデイのシステムでは利益を上げやすい。
 この要因として、ユーロドルがロンドン市場で既に大きく動いてしまっているとちゃぶつきやすいというものもある。さらに、市況をみてもダウのせいでユーロドルが動くことはあってもユーロドルのためにダウが動くことは少ない。
 そしてサブプライム問題はユーロドルやドル円よりクロス円、キャリートレードの巻き返しに動意を与えてしまい為替市場はNY市場のテーマになりにくくなっている。
これまでドルストレートの順張りで成功してきた者にとって隣の芝生は青い状態になっているのだが、クロス円はさらにトレンドフォローの成功率がイントラデイでは落ちてしまう。
 NY時間にトレンドを発生しやすい金融商品を選ぶうえで、FOREXは米国内ではいまいち盛り上がりを欠く一端を垣間見た気がする。
 前日の記事で、ドル円が急落を見せる場合、NYクローズ前後あるいは直後のオセアニアでセリングクライマックスとも言えるとどめを刺す急落を見せると書いた。このようなチャートは7月10日などにも現われている。
 気になる記事を見つけた。だいまん氏が書いたクライマックスは、まだNYクローズ後の、個人証拠金のマージン・コールの投売りまで訪れない。である。この記事は7/27の3:08に配信されている。実にこの後80銭程度下落してデイレベルのクライマックスを迎えている。後講釈にありがちな市況コメントではなく事前に察知できている点が興味深いのである。
 東京の主婦の話題がブルームバーグを通じて世界で配信されたように日本の個人のFX取引は拡大の一途を見せ、投機筋と肩を並べる勢力になったとも言われている。この日本人投資家のポジションの偏りは言うまでもないだろう。ポジション動向さえ掴んでおけば同じような現象が定期的に起こっているのだからディーラーやFX業者、インターバンクに近い筋はこの動きは想像できるだろうし、○○○系の投機筋などは実際こういった不均衡に乗じて仕掛けているのだろう。

タグ : セリングクライマックス 東京の主婦 ブルームバーグ

指標狙いが流行るこれだけの理由の記事でユーロドルのNY時間の手法の検証を経済指標やイベントとの相関から検証したが、NY時間の取引の際のフィルターとして一つのアイデアとなるだろう。
 ダウの大相場との連動もフィルターの一要素として取り入れてみる価値はありそうだ。ダウが大きく動くとき、いとも簡単にこれまで破れなかった防衛ラインは突破してしまう。この節目の攻防の趨勢をダウ平均、つまり米国経済の強弱のバランスの判断要因にするくらいなら参考にしてもいい。ただダウを見ながら同じ方向にドル円、クロス円を取引するのは難しいだろう。
 前回のエントリーで、NY時間のみに絞ったほうが良い点について書いた。今週末、手法の再検証をしてみたが、1日を通したドル円をはじめとしたドルストレートのシステムは、押し目や戻りを捕まえるフィルターを重ねて成績が向上するのに対し、NY時間のみに絞った場合はレンジブレイクアウトや単純なドテン売買のほうが成績が良かった。これは各相場の値動きの特徴からすると当然なのだが、どの時間帯をメインに取引するかでデイトレードで通用する手法はまったく違うのだということを再認識させられた。
 
 NY時間はダウ平均とドル円の相関を見ているけどいつも連動しているわけではない。しかしながらこの時間帯は米国市場の動きに振り回されていて米国市場が荒れると為替相場も荒れるというふうになっている。これまでの東京・ロンドンとドル円がまったく違った相場になってしまう。為替相場が難しいのは時間帯によって勝手に違う相場をやらされていることを意識しなければならないことだ。株なら安定資産株から仕手株みたいに。
 米国市場のみで集中してデイトレードするのなら、他の時間帯は無視してこの時間の動きのみに注目したほうがより動きを掴みやすいしシステム・ルールも作りやすい。そして、その米国時間の結論がダウ連動なのならCBOTmini DOW(YM)でもやったほうがちゃぶつきも少なくて動きもいいんじゃないかと思った。
 個人的には今回のドル円ウォッチのシリーズは好成績を収めてきたが、より効率性を高めるためには東京市場とロンドン市場はバッサリ切ってNYのみに絞ったほうがいいと言うことだった。流れに乗る順張り系では東京市場やテーマのないときのロンドンではちゃぶつきまくってしまう。ちゃぶつきまくってやる気を失ったころにNYでドカンと大きな波が来てその波に乗れない…
 こういった記事は過去にも何回も書いている。しかし、相場が動いていると得意でない相場であってもついつい参加してしまう。それが人間なのだ。こんな抑制の効かない人間には24時間オープンの市場は向かないのかもしれない。だから時間が決まっている市場でオンオフがはっきりしている株トレーダーがうらやましく思ったりもする。

タグ : CBOT mini DOW

 トレンド判定にて、トレンド転換した場合の対処法については収支に大きく影響する。トレンド転換の判定はしばしば大きく誤ってしまう。
 今回のシリーズではドル円の時間足のトレンドを節目となるライン、トレンドライン、移動平均線とその交叉、そして通貨間の相関に注目して総合的に判定している。さらに各市場の時間帯、指標やイベントも加味している。これらの中でも、節目となるラインの攻防はトレンド転換に大きく寄与している。
 このトレンド転換の対応についていくつか例を挙げてみる。実際にはこの時間軸より短い分足で具体的にトレードポイントを決めている。分足など短いほどトレンド判定は誤りやすいので、この時間足はトレンド転換時の対応法の選択基準に使っている。時間足でトレンド転換するようならあっさりとドテン売買しているし、分足と時間足で逆のトレンドの場合分足のトレンドが時間足と同じに回帰した場合は逆張りスキャル玉を順張りスイング玉に変えて放置している。利食いの基準は節目を超えなかったら利益確定、大きく超えたらそのラインにストップに置く。
 実際のところここ最近は荒れ相場のためスキャル玉は損切りの繰り返し分と相殺されてしまい、主な収益源は順張りスイング玉に大きく依存している。
 トレンド転換の対応での有利な戦略が見つかれば、トレンド判定ミスはそれほど問題ないと言い切ってもいいくらいだ。

タグ : トレンド転換 逆張りスキャル 順張りスイング ドテン売買 利食い

 今回は為替予想の必要性について考えてみます。
 予想をして、それが思いどおりになることは心地よい満足感を与えてくれます。為替取引をすることが楽しくなります。そして外れても自分を納得させることができます。これは売り物のシステム・手法に従ったり他所の予想を信用することでは得られないことです。
 反面、予想をしたがために自己のポジション・スタンスにこだわりすぎて損失を認めることができない、柔軟になれないという危険性も孕んでいます。そして、曲がっているとき、損失を出しているときは何かにすがりたいと思ってしまうのが性で、言われたままに消極的な取引をしているほうが精神的にも楽というのもあります。
 個人的に立てた予想に基づいて裁量だけで取引しているとほんとに疲れます。しかし予測・見通しも立てずにシステムに従っていると裁量ではありえないようなミス取引をしてしまいます。大事な時間帯に寝ていたり参加できないときに来るストレスなど思い当たるフシのある方も多いでしょう。
 予想については多少なりとも必ず必要と考えています。大事なのは、その予想をして見通しを立てる根拠を何に求めるかということですかね。この根拠が過去のデータのみなら機会的なシステム取引になり、経済指標やイベントなら経験則になり、他にも時間軸・メジャー市場・曜日・季節・金利差・株や他商品など・・・様々な旬なものを調理して総合的に予想しているわけです。個々の経験・スタンスは異なるわけで自分で予想して見通しを立てないと、他を見てるだけでは無用とも言えますね。

タグ : 裁量 為替予想 システム取引 経済指標

 ドル円クロス円とも損切りしなくてもロングして耐えていれば戻ってくる。この旨味を覚えてしまうとなかなか損切りしなくなってしまう。3月相場を除いてもう何年も同じパターンが続いている。
 昨今、レバ>200、スプ1-2の業者も増えてきて1p抜きでも採算が取れる状況になってチビチビドカンの危険は高まっている。
 チビチビ抜いてドカンとやられても目論見上はプラスになるのだが、ドカンとやられると戦意喪失するのが最大の敵なのです。ドカンとやられても淡々と取引できれば、チビチビドカンなスキャルでも週単位では結構好成績は残せます。
 戦意喪失しないためにFX両建てを使うのは、合理的には説明できないのでなかなか理解されないみたいですね。もっとも経験者が増えてきてネット上では当たり前のように語られているようですが。

タグ : ドル円 クロス円 両建て スキャル 3月相場 FX

 時間軸を短くするほどシステムやルールで想定していた損益を逸脱しやすいですね。
 この誤差を、うれしい誤算にしたいと策を練っているのですが、一つ紹介します。
 想定リミットより、少し大き目の幅に固定リミットを置いておきます。指標前後ならなおさら離しておきます。
 こうしておくと利益確定でタイミングを逃した場合、ある確率でむしろ大きい利幅のリミットに掛かるといううれしい誤算が働いてくれます。
 この幅の設定は、各々の取引業者が付けるレートの質や約定条件に習熟しておく必要がありますね。

タグ : システム リミット スキャル レートの質


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