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 このごろようやく時間が取れるようになってきたので、システム取引ツールでいろいろアイデアを試している。けっこう気に入ったものもあるのだが、数週間デモで試してからやろうとするとほとんど挫折してしまう。
 この理由として、デモだと集中力が持続しないのでサインが出るまでよそ見していたり、サインが出ても機敏に扱わずルール無視になったりするためがある。
 そもそも作ったシステムに欠陥があるかというとそれは違う。手動で動かす以上ある程度使う人のクセが反映されたものと見切っているからだ。
 取引業者のスプレッド云々や通貨の差などよりこの集中力の有無に大きく左右される。本番ならリアルマネーなので本気になると勘違いしてはじめてしまうと、本番になると余計変な力が入って集中力が持続しにくくなる羽目になる。
 集中できる時間はどれだけか?集中力に耐えられる額はどのくらいか?そこまで集中して身を削って得られるものは見合ったものなのか?
 要は身の程を知れということか。新人研修でまずは身の程を知ることなどとほざいている自分の言葉が帰宅して自分に降りかかってくる。
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タグ : システム取引 スプレッド

 重要指標やイベント、為替相場に注目が集まる時間帯にトレンドが出やすい通貨ペアがある。
 チャートやレートを見ていてはついつい早く切ってしまいがちなので、風呂に入ったり他のことをしていると思わず利が乗っている場合が結構多い。
 いつころ手仕舞いするか?手仕舞いの時間としてNY市場なら経験的に3つのポイントを決めている。システム取引でも『TIME EXIT』というコードが広く公開されていますね。
 トレイルストップ注文よりトレンド放置のほうがランダムに動く時間帯には有効と考えています。

タグ : トレイル ストップ トレンド システム取引

 システム取引に従って売買を続けているとそれに慣れてくる。NYAMなどの指標が多い時間帯、変動の激しい時間帯には完全にシステムが追随できるわけでもなく、システム取引はむしろマイナーペアや動意の薄い時間帯こそ有効との意見もあるようだ。
 さて、近頃NYAMくらいしか取引できないのでその時間帯に裁量も交えて取引しているのだが、もう少しでエントリーサイン、手仕舞いが出そうでもここで判断をしたほうがどう考えても懸命なタイミングにボタンが押せない。『システム取引は破ってはいけない』というのが戒律のように染み込んでいるので一度染まると裁量の勘は戻っても手が出せない。裁量でうまくいっているのならテクニカルやシステムなど反故にしてしまえばいいのだろうが、いざ破るとポジションを持っている場合、持っていない場合とも不安で間が持たない感情に襲われる。精神安定も重要なファクターなので結局システムに従ってしまう。この繰り返しだ。

タグ : システム取引 テクニカル マイナーペア

 システム取引のサインを音とメールで伝えるために場中はmetatrader4(MT4)を常駐させているのだが、週末にはヒストリカルデータを用いてシステムの研究・メンテを行っている。
 ヒストリカルデータが増えてくるとMT4が非常に重くなっていき、ついには起動しようとするとCPUが100%のままで起動しなくなってしまった。
 このような事象が起こったときにいったん全部削除して再インストールしていたのだが、原因はヒストリカルデータの取り込みにあったことがわかった。
 \Program Files\の中のMetaTrader 4のhistoryのファイルの中のGBPJPY5.hstなど、hstファイルが5000KBを超えてくると読み込んだまま終了すると起動しにくくなり、外して終了しても起動後にHistory Centerを開こうとするとフリーズするようだ。Pentium 4 3.6 GHzでメモリを1GB入れている場合だ。さらにスペックを上げるのにしても限りがある。
 この場合、ヒストリカルデータの中身を削除してしまうのも一法だが、ヒストリカルデータのファイルをMT4内から別の場所に移動させておき、直近のデータだけにして大きなヒストリカルデータは検証のたびに読み込んだほうがスムーズに行くようだ。MT4は複数インストールできるのでリアルタイム用と検証用に分けておくのも都合が良い。
 というわけで個人的にはリアルタイム用は直近データのみ、検証用はフルレバ50倍でFXシステムトレード。さんのAutoForexiteとCandleStickEditorを使用させてもらい、作ったままの場所に置いて毎回読み込んで、次回起動前にMT4内のhistoryに残ったhstファイルを削除して利用している。1分足はAlpariのサイトからダウンロードして別ファイル保管している。他にもいろいろ分別ファイル管理している。
 たくさんのデータで普遍性の検証を行うことで複眼的な見方ができるのは便利ですね。

タグ : システム取引 metatrader4 MT4 ヒストリカルデータ 普遍性

 システムやテクニカルのサインで、あまりにも天底を捉えすぎると、そのサインに手動で従うのには間に合わなくなってしまう。
 このために本物のサインの少し前に想定結果は少々劣っても予備のサインを作っておくことで、本物の前に注意喚起させる効用が期待できる。
 指標の考え方について鬼門として扱ってきたが、これもサインが出やすいからという意味での注意喚起であった。予備サインの採用は、人間の判断行動を最適化するのに一役買っている。
 この表はNY市場の時間帯のみで、いつもポンド円で採用しているトレンドフォロースキャルの混合システムがユーロドルで機能するかどうかを直近3ヶ月の間、日ごとに表にしたものである。




前回のユーロドル移行への課題4:スリッページ>想定利幅で取り上げた推論をさらに強く根拠付けるデータが得られた。
 統計的に検証するまでもなく、2つの手法いずれにおいても重要指標、そして赤で記した超重要イベントでの成功率が他に比べ高い。これは重要指標がユーロドルのトレンド転換と形成に大きく寄与していることを示している。また、重要指標時のサインとその後のポジション操作が利益を生み出す主因となっていることを意味している。重要イベントのみの参戦では負けない確率が9割を超えている。
 利益のほとんどは指標狙いによってもたらされているといっても過言ではないだろう。1月中旬から2月上旬の指標を避けるように負けている表を見ても、指標なんてメカニカルなシステム取引では無視できると思っている人は考え直したほうが良い。
 この指標前後では想定どおりの売買は不可能に近いわけだから、システム売買は実運用は非常に難しいということになる。 指標狙い(指標スキャルも含む)が計算上は有効であるし、流行るこれだけの理由がある。FXではいくら手法やシステムを極めようとも約定条件にこだわらないといけない理由もここにあるのだ。

タグ : 指標狙い トレンドフォロー スキャル システム取引

 分散投資の是非のエントリーで、類似性のない通貨ペアを選択しないと分散投資の意味が薄くなると書いた。
 分散投資の通貨ペアの選択についてweb検索すると、多くは日足以上の期間でスワップ投資の組み合わせとして取り上げられていた。分散投資の候補同士の相関係数は、どうやらクロス円同士ではかなり高いようだ。当たり前といえば当たり前だが。
 実際、欧州通貨のスイス円とユーロ円、ポンド円のチャートを並べると日々の値動きはかなりリンクしている。スワップ派の人にとっては同じかごにたまごを入れるようなものなのだろう。まったく分散投資のメリットはないのかと思ったが、短期売買のサインの出方になるとちょっと変わってくる。
 この3つの欧州通貨クロス円での検証だが、短期売買のサインはこの3つとも同じ方向の場合はたいがい大きなトレンドが出ているので問題ない。一方、バラバラのサインの場合はどれかがちゃぶついて、そしてどれかがいい押し目・戻りのサインを出している。3つともちゃぶついている最悪の状態はそれほど多くない。むしろそれぞれのシステムが相殺し合ってドローダウンを緩衝させている。
 要するに欧州クロス円分散投資させるということは、少しパラメータを変えて一つのクロス円取引をすることと同義だということだ。両建てナンピンをしない代わりに通貨を変えているだけなのだが、サインの出方から見た相関係数という概念も興味深いと思った。

タグ : 分散投資 相関係数 両建て ナンピン クロス円

 無料だからといってデモからヒストリカルデータをダウンロードして検証していてひどい目に遭ったことがある。
 経験を積んだり、多くの業者のレートを見比べてこないとわからないものなのだろうが、現在日本で人気の例のあのアプリも含めてデータの質がおかしいものが多い。
 例えばある業者のヒストリカルデータは日内足のヒゲを異常に長くして、スキャルシステム逆張りシステムで、バックテストで極めて好結果を出させてリアル取引の客を呼び込もうとしているとも勘ぐってしまう。実運用に変えた途端、こんなはずじゃなかったという展開になるわけだ。
 システム取引関連のブログで華々しいバックテストのデータを公開しているものがある。もし、本気で運用しようと考えているのならデータソースを有料のものにするか、いろいろ調べて無料の中でも信頼に足るデータであることを確認してからにしたほうが賢明だ。データ入手のためだけに口座を開設することに対しては異論がある。相対取引の世界で、ヒストリカルデータ・tickデータの改変は規制されていないからである。
 そしてバックテストの成績を公開するのならデータソースも明示すべきだと思う。

タグ : ヒストリカルデータ スキャルシステム 逆張りシステム データソース 相対取引

 手仕舞いのサインは少ないほうが良い。利食いのサインが多いと先に出た薄利のサインに従ってしまいがちだからだ。
 エントリーのサインは多いほうが良い。大きなトレンドやレンジの上下限を引っ掛ける確率が高くなるからだ。
 このようにパラメータを調節することは、過去に成功が伝えられてきたシステムにも反映されている。エントリー手仕舞いのパラメータが工夫されている。
 テクニカルやシステムのサインをたくさん載せているチャートと大枠のみ表示したチャートを用意するとシステムでなくても同じようなことができる。具体的にはトレンド判定のみに使用するものが大枠用ということなどである。
 外出中に利が伸ばせるのは大枠のみのチャートでのサインしかメールで届かないからだったんだ。

タグ : エントリー 手仕舞い

 個人トレーダーとしては分散投資、機関投資家ならポートフォリオを組むということになるだろうか。分散投資には利点と欠点がある。

[利点]
●資産の推移を平滑化できる。
リスクマネーを減らしつつもポジションを増やせる。ハイレバを生かせる。
●複数の通貨ペアを扱っていくことにより得意なものを発見できる。パフォーマンスを比較できる。
●同じ通貨ペアで短期・中期・長期と分けることも可能。

[欠点]
●通貨ペア(銘柄)ごとに特徴が大きく異なり集中力が削がれる。上達速度も分散する。
●類似性のない通貨ペアを選択しないと分散投資の意味が薄くなる。
●情報収集に手間が掛かる。サインがバラバラに出るので多忙になる。
資金管理が複雑になる。

 同じ通貨ペアを扱っていると、短期取引でさえもトレンド相場とレンジ相場、乱高下相場は目まぐるしく変わる。あまりに激しい落差はモチベーションを低下させる。上記の利点と欠点を上手く都合をつけることを考えていた。
 来週以降検討していることは、ポンド円はこれまで通りのデイスイングに加えトレンドフォロー(スイング)も組み込むこと、超短期から短期取引メインでもスプレッドが狭、くロンドン・NYAMが主戦場となり、ポンド円と同等の値幅を狙えるユーロドルを追加することである。
 レバレッジはポンド円が昨年の半分になってしまう。PCの前にいることのできる時間に多くのサインが出て、日中は緩やかなデイスイングの仕切りが1回くらいで済むように、生活スタイルに分散投資を組み込もうとしている。
 いいシステムができても生活スタイルに合わせて変えていくのも現実的な課題だ。

タグ : 分散投資 ポートフォリオ リスクマネー ハイレバ 資金管理


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