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 スイングの場合スキャルより大きめの幅を狙うので数pipsのスリッページやタイムラグによる機会損失でも補えるはずと踏んでいた。
 しかし、実際東京時間や睡眠中モバイルなどで急に対応するのにポジションを取りあぐねてしまうことがある。
 たいがいこういう時間は小動きの中で絶好のスパイクが出る場合である。5分足では小動きのときの数pipsの差でもものすごくチャートで大きく見える。しかしロンドンや指標後に見るとこの動きは全然たいしたことないことになる。
 見やすくしてくれているのだろうがチャートソフトはたいがい直近の最高値・最安値が上下の端になるように上下幅を修正してくれている。だからレンジが小さいときは少しの動きでも大きく感じてしまうのである。
 スイングに5分足は向かない。30分や時間足で横軸のチャート表示を日単位で確認できるくらいのものを見ながらポジションを取り、手仕舞いをしたほうが理論値と実現値が近づくかもしれない。そうすればすんでの差でポジション管理をためらうストレスは減るだろうか。
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タグ : ポンド円 システム スイング スキャル

ポンド円システム
 トレンド:↑
 エントリーサイン:226.20
 リミットポイント(可変):226.70
 トレンド転換ポイント:225.95

■運用状況
 決済ポジション:なし
 現在のポジション:③なし
 ※いいサインほど天底を捉える。そしてそのポジは掴むのが難しい。悪いポジほど余裕で刺さる。そしてストップを狩っていく。残念ながら20Lはスプ分足りなかった。26Lを掴むかどうか悩んだ。ロンドン前で様子を見ようという警戒感が仇になった。既に40pでリカクのサインも来た。もうブログのデザインいじりでもするしかないな。

タグ : ポンド円

ポンド円システム
 トレンド:↑
 エントリーサイン(可変):226.20
 リミットポイント(可変):226.70
 トレンド転換ポイント:225.95

■運用状況
決済ポジション:②226.45 Long→226.66
 現在のポジション:なし
 ※東京時間の利食いは難しい。スパイクのヒゲ抜きをしてこれだ。タイミングは一瞬しかない。ストップを50pにするならせめて25pは抜きたい。それでやっと半人力。
 226lowでもう一度待つ。

タグ : ポンド円 利食い

1.サポートとレジスタンスのレンジ幅を広げる。
2.トレンド転換の判定をしても想定ストップまで耐えて戻りを待つ。
3.ナンピンして平均レートを変える。

個人的な考察
 3.はしない。ポジション管理が煩雑になる。1.はスイングよりにシステムを移行すれば理に適う。2.のためには想定リミットも十分量を確保する必要がある。損益のバランスを崩しやすい。
 1.と2.を使って検証上は週単位で負ける週は2割以下に減ってきた。

タグ : 往復ビンタ

ポンド円システム
 トレンド:↑
 エントリーサイン:226.45 Long
 リミットポイント(可変):226.95
 トレンド転換ポイント:226.10

■運用状況
決済ポジション:①226.54 Short→227.10 close
 現在のポジション:②226.45 Long
 ※ストップを巻き込んで転換したが元に戻ってきたので同じところでロングした。

タグ : ポンド円 システム

ポンド円システム
 トレンド:↓
 エントリーサイン:226.20 Short
 リミットポイント(可変):226.00
 トレンド転換ポイント:226.70

■運用状況
 現在のポジション:①226.54 Short
 ※再び最高値を更新するか、ダブルトップの目先天井かきわどいラインに。227をストップにこの時間から今週のポンド円は参戦した。これまで一方的過ぎてあまりサインが出なかったわけだが・・・

タグ : ポンド円 システム ダブルトップ

 スキャルコスト高なので難しいことを以前このカテゴリーで書いた。コストが高いわりに利益が少ない、そして回数を重ねる必要がある。ただし、スキャルシステムは収益が安定しやすい。ポジションを細かく切っているから分散投資に近いものがある。分割投資とでも言うべきか。保有期間が短いので回復に時間もかかりにくい。
 スイングスキャルの手法を組み合わせる手法の検証中である。スイングだけではトレンドが出ないと往復ビンタの応酬になりドローダウンが大きい。両方のいい面と悪い面をリストアップしてなんとかスイングでも安定化させたい。
 スイングスキャルでは好みの相場が違う。レンジ相場トレンド相場で手法を変えるのが理想だ。
 ではトレンド判定以外にレンジ相場トレンド相場を見分ける方法はあるか? 実はいくらでもある。システム取引関連の本やブログを見てみるといい。みんな同じことを考えてるんだろうな。

タグ : スキャル コスト レンジ相場 トレンド相場 スイング システム取引 分割投資

 スイングなどポジションを取る回数が少なくなると1回あたりの取引に慎重になりすぎるあまり、自己ポジションに執着してしまいかえって損切りや判断の遅れを招いてしまうことがある。
 分散投資はポジションや資産推移に対しドライになることができる点では有用だと思う。
 為替投資信託とやっているがどれかがうまくいかないとき他で癒されることもある。
 客観視のために、為替だけでもクロス円とストレートを併用したり手法を変えることもいいだろう。。
 何でもそうかもしれないが、あんまり1つのものと心中する気持ちになるとそれはそれでしんどいですよ。

タグ : 分散投資 損切り 為替 投資信託 システム取引 資産推移

 スキャル中心からデイスイング中心に変更の過程でどの通貨ペアが適当か思案中だがどれも似たような結果になる。
 ポンド円とドル円ならポンド円が約2倍の抜き幅、ユーロ円とポンド円なら1.5倍の差。典型的なスプレッド込みの評価である。
 レバレッジを固定させる取引を考えているのでこの抜き幅の差はどれも成績は変わらないということになる。ユーロドルもポンドドルも似たようなものであった。
 しかしポンド円についてはかなり極端なヒゲをきっちり捕まえた場合の評価である。ユーロドルについては指標のスパイクもうまく逃げられると踏んで検証されてしまっている。
 モバイル取引や寝起きにうまく乗り切れる手法はスキャルよりスイングのほうがやりやすい。そして約定のレスポンスが少々遅れても大丈夫な通貨ペアといえばボラが小さいほうがいい。もちろんストップにかかりにくいほうがよい。ストレートペアのほうが超短期トレンドにも持続性が大きくタイムラグが手仕舞いでは好結果を生むことさえある。
 これらを勘案すると、
理想的にはポンド円なんだが、現実的に対応できやすいのは以外にもストレートペアの割にボラの小さいドル円なんじゃないかと思った。ユーロ円は難化している。ユーロ円はもはや投機が動かす通貨なのかもしれない。
 ドル円が難しい理由を挙げるとすればレバ固定の場合、同じ評価額なのにポンド円より約2倍のポジションを持ち、ストップを50pに置くことはポンド円の100pに等しいということである。こう考えるとドル円も危険だ。
 年末に掛けて細々と併用してみよう。

タグ : スキャル デイスイング ポンド円 ユーロドル モバイル取引 ストレートペア

 完全ドテンシステムを運用していたことがあった。このシステムはスイング向きと思っている。
 問題点は勝率が低いことになる。しかし、『損切りするくらいならドテンしてしまえ!』のルールは、躊躇しやすい損切りをスムースにしてくれるメリットがある。
 モバイル取引で、コソコソとアプリを開いて損切りしている姿は、周りから見ても自分で考えてみてもむなしいものだろう。次のチャンスのチケットを購入したというある種のチャレンジ意識が取引を継続させるモチベーションとなるのではないだろうか。
 続けやすいシステムじゃないとねえ。特に兼業にとって年末・年度末は厳しい。

タグ : システム取引 モバイル取引 スイング 勝率

 先週1週間ポンド円システム理想値と実践値を比較してわかったこと。裁量の余地が多すぎると想定値との乖離が大きすぎてバックテストアルゴリズムも皮算用になってしまう。先週だけにかかわらず、現在の裁量の余地を挙げると

①エントリーの裁量
②手仕舞いの裁量
③固定ストップないしどこまで耐えるかの裁量
④複数システムを併用している場合の選択の裁量
⑤週末、週明けの手仕舞い、エントリーの裁量
⑥指標・要人発言時の裁量
⑦時間軸との兼ね合いの裁量
⑧取引業者のダウン・異常レート・オープン時間の違いの裁量
システムソフト間のサインの出方の違いでの裁量
・・・

週末出張先で振り返って目視してみた。裁量は減らしたほうがいいかもしれない。裁量は自己に甘くなりがちなのは経験則で痛いほど経験している。次回は裁量の加減についてさらに考える。

窓開けしたしポンド円のサインは夕まで出ないでしょう。

タグ : ポンド円 システム 裁量 バックテスト アルゴリズム

ポンド円システム
 トレンド:↓
 エントリーサイン:222.80 Short
 リミットポイント(可変):222.30
 トレンド転換ポイント:223.20

■運用状況
 現在のポジション:222.80 Short
 ※オセアニア時間、祝日明けのこの時間に下がりすぎたポンド円のショートをするのはどうかなと思いながらもサインに従った。ロンドンには結果が出るだろう。レンジ下離れが本物かどうか。

タグ : ポンド円

 これまで、スイングスキャルの取引を主に行ってきた。
今週はスキャルからデイスイング気味にスタイルを移行しているところである。
 スキャルは売買回数が多い割に実利が少ない気がして、回数が多いと負担になり疲れるので回数の少ない、値幅を大きくするデイスイングにしようとしているのだ。
 ところが、このデイスイングだが、予想以上にしんどい。なぜかと考えてみたが週間の取引回数が少ない分、1回の取引のミスが許されにくい。このため一つ一つのポジション管理に集中している。決断しなければいけない地合ではスイングでもスキャルでも待ち時間は変わらない。デイスイングの手法なのにスキャルのような感覚でレートを捕まえようとしている。
 思えば昔ポンドドルで同じようなことをやっていたときもスイングなのにスキャル的な手法、裁量を多分に組み入れていた。そうしないと勝率が低いスイングを続けることが厳しいのだ。
 スキャルについては売買回数が多い分失敗を取り戻しやすい。しかし慣れてくると単純作業を繰り返すのが苦痛になってくる。苦痛だなんてトレーダーとして失格扱いされるかもしれない。しかし新しいことに挑戦することもなく淡々と同じことを繰り返すのは、進化してきた人間にとって意外に難しいのだ。漠然とした虚しさを多くのスキャルパーは心の底に抱えている。
 祝日で動かないのでとりとめもないことを書いてみました。

タグ : スキャル スイング デイスイング 裁量 スキャルパー

ポンド円システム
 トレンド:↓
 エントリーサイン:なし
 リミットポイント(可変):なし
 トレンド転換ポイント:223.80

■運用状況
 ④ポジション:223.67 Short→223.23 close
 ※理想リミットと想定ストップを50pあたりに置いているので50p抜きで満額回答なのだがもうそろそろ欧州が動きそうだし休日はボラが小さいのでサインが出ていたので閉じた。

システム理論値vs実践値
① ●-56pips ○-42pips
② ●+10pips ○+19pips
③ ○+14pips ●+4pips
④ ●+40pips ○+44pips
 粘れば50p抜けたかもしれないが、粘りすぎてリカクし損なうリスクも鑑みるとこのあたりで妥協はやむを得ない。50p前後の勝ちを数pips待って逃すダメージは大きい。

タグ : ポンド円 システム

ポンド円システム
 トレンド:↓
 エントリーサイン:223.63
 リミットポイント(可変):223.13
 トレンド転換ポイント:223.95

■運用状況
 ④現在のポジション:223.67 Short
 ③ポジション:223.49 Long→223.53 close
 ※前回エントリー後にロングした玉は報われることなくストップ行きしそうだったがbidで223.00を割らなかったのかメールが来なかったので放置して寝ていたらこの時間逆サインとなりドテンショートした。

システム理論値vs実践値
① ●-56pips ○-42pips
② ●+10pips ○+19pips
③ ○+14pips ●+4pips
 逃げ場とばかり慌ててロング玉は閉じたので10p損してしもうた。こういうやれやれ逃げはシステムの阻害要因ですなあ。

タグ : ポンド円 システム

ポンド円システム
 トレンド:↑
 エントリーサイン:なし
 リミットポイント(可変):なし
 トレンド転換ポイント:223.25

■運用状況
 ②ポジション:223.75 Long→223.94 close
 ※英国指標の直前、手仕舞いのサインが出た。ここで閉じると+20p前後、損益のバランスが2:1を越えると2勝1敗でも対抗できなくなってしまう。せめて30pは抜きたいところだったが英国指標直前のため鬼門のルールに沿って18:30の3分前に閉じた。結果としてこの決断は正しかった。223.50割れで再ロングを伺うがドル円の下離れ、祝日前のため待てるだけ待っても。

■システム理論値vs実践値
① ●-56pips ○-42pips
② ●+10pips ○+19pips
 指標の前にいったん閉じておくのはスキャルでは鉄則なのだがデイトレスイングも厭わないシステムでは指標も内包された成績として理論値で出ている。サインが出ていなかったとすると指標前には薄利で逃げるなど考えていなかっただろう。

タグ : ポンド円 英国指標 スキャル スイング デイトレ

ポンド円システム
 トレンド:↑
 エントリーサイン:223.85 Long
 リミットポイント(可変):224.35
 トレンド転換ポイント:223.40

■運用状況
 現在のポジション:223.75 Long
 ※昨日2時頃ロングサインが出たが高値掴みしそうで成り行きは見送って指値を入れて寝た。PCをつけたたま寝ると熟睡できないので切って寝た。朝起きたらうまく刺さっていた。刺さらないリスクはあった。まあ刺さってなくてもオセアニアで成り行きロングするつもりだったけど。

タグ : 指値 ポンド円 高値掴み

 例えば5分足で作ったシステムを30分、1時間足、日足に切り替えてみる。有効なインディケータ、システムならばどの通貨ペア、市場でも通用すると言われている。
 相場がランダムウォークであるとの性格を帯びているなら、これだけでも上手くいくかもしれない。逆に言えば、時間軸を切り替えて通用しないシステムなどカーブフィッティングの行き着いたものだったりするのだ。

タグ : スキャル スイング ランダムウォーク カーブフィッティング 時間軸 システム

ポンド円システム
 トレンド:↑
 エントリーサイン:なし
 リミットポイント(可変):なし
 トレンド転換ポイント:223.00

■運用状況
 ①ポジション:223.30 Short→223.72 close
 ※ロンドン早朝、所謂鬼門の時間帯ドル円の118超えのアタックに連れられてポンド円がトレンド転換し損切りした。遠隔操作モバイル取引の変わりに行っているが、新たに3つほどてこ入れして操作性を向上させた結果、細かいtickで損切り幅を小さくする工夫ができるようになってきた。詳細はもう少し使用経験を重ねてから取り上げたい。この後、223lowまで押せばロングしたいが、明日までサインが出なければ223midまでサインは上昇する。

■システム理論値vs実践成績
① ●-56pips ○-42pips
 遠隔操作の操作性の向上でストップ理論値より抑えることに成功。負けトレードだがこの14pの差はスキャル1回分に相当し大きい。ショートエントリーが10p上だったので転換後に損切りする心理的余裕もあった。あわよくばゼロ切りも考えたが鬼門の時間帯なので切った。

タグ : ポンド円 モバイル取引 遠隔操作

ポンド円システム
 トレンド:↓
 エントリーポイント:223.20 Short
 リミットポイント(可変):222.70
 トレンド転換ポイント:223.70

■運用状況
 エントリー:223.30 Short
 ※金曜日のNYPMで売りサインが点灯していたようだがクローズ時間までもうすぐで週末リスクもありどっちにしろ寝ていた。週明け、システム上のエントリーポイントよりいいレートでスワップも払わずにエントリーできた。リミットはスパイクでうまいこと50p抜ければラッキーだが手仕舞いのサインがでたらすばやく手仕舞いたい。トレンド転換が近くなるとリミットポイントは狭くなる可変性がある。

タグ : ポンド円 週末リスク

 システム取引を多く扱ったブログからもたくさんリンクいただいているので、この話題についても久しぶりに取り上げたい。
 完全自動売買でもないので、システムのサイン通りに遂行できているとは言えなかった。遂行できない要因として仕事中・睡眠中だったりアプリ上のトラブル、さらには心理的なもの、自己の相場観による裁量との葛藤などが挙げられた。
 例えば、ポンド円に限ってみるとポンドドル、ドル円が大きく動く指標要人発言の最中で淡々とシステムに従うことができたか?以前鬼門の話もしたがそれ自体も自己の相場観による裁量との葛藤の一端である。
 ぶっちゃけた話、完全にシステムに従っていた場合と裁量など外的・内的要因を加味した場合で成績にどう影響がでるか、何年も相場に取り組んできたのにわかっていなかったのかもしれない。このあたりはいくら本を読もうがバックテストしようが未知数なのである。
 試しに取引方針・報告のカテゴリーでポンド円のシステム運用状況を完全にシステムに従った場合と実際の取引で比較してみようと思う。

タグ : システム取引 ポンド円 完全自動売買 相場観 指標 要人発言 バックテスト

 goforexのForex Broker Guideには10の選択基準が示されている。この中の

3. Execution
* What business model do they operate? i.e. Are they a market maker or an ECN type broker?

に注目してみたい。ECN type brokerには介在するディーラーがいない。これは、悪意のあるスリッページやレート操作、以前噂になった対顧客ディーリングが存在しないことを意味している。Forex Broker ListにはECN type brokerが別枠としてリストアップされている。

以前のエントリーで、CMEとロイターが合弁で透明なFX市場設立へのなかでFXMarketSpaceについて取り上げた。このPlatformの説明に、

The Platform
The FXMarketSpace platform will empower market participants to maximize their full potential in the global currency market. The platform offers

* centrally cleared OTC FX trading
* open and anonymous access
* ability to accommodate multiple trading styles

とある。裏を返せば現在の相対取引はこららの問題が山積しているということなのだ。

次回具体的なブローカーの選定基準について、これまでの経験を踏まえアフィリエイトプログラムを貼らない公正な視点で取り上げる。

タグ : スリッページ 対顧客ディーリング FXMarketSpace ECN 相対取引

 スリッページが悪い方向にのみ発生することは、取引してみないと気付きにくい。デモ口座の使用感などまったくあてにならないのだ。デモ口座で大儲けしたのに、リアル口座で予想外の結果になるのは心理的な影響だけではない。
 手数料無料と謳っていても、スプレッドコストであることは明確だが、レートの悪い方向のみへの再提示、悪意のスリッページが常態化している場合は、
 コスト=手数料+スプレッド+見えないコスト
になる。
 この見えないコストが少ないタイプの取引に内外で注目が集まっている。次回はその話題を取り上げる。

タグ : スリッページ スプレッド コスト fx デモ口座

 前回のエントリーで、スキャルの手法自体に不利なスリッページが多くなる一因があることを書いた。
 しかし、それだけではどうしても説明、納得できない事象が相対取引のFXには起こりうる。
 スリッページが悪い方向にのみ発生し、良い方向のスリッページは起こらない、あるいはレート再提示になることがあるのだ。
 良い方向のスリッページはベタースリップと呼ばれ、2chの過去ログなどに業者体験談が蓄積されている。
 残念ながらブログマーケティング花盛りの為替ブログではこれらの情報を収集することは難しくなってきた。
 手数料、スプレッドより重要なこの因子は表向きには評価されない。
これらについて過去に検証した掲示板のログから次回思い起こしてみたい。

タグ : スリッペーッジ 2ch 為替ブログ ベタースリップ ブログマーケティング 相対取引 スプレッド

 スリッページとは成り行き注文で注文指示したレートよりすべることを指す。
 スリッページには有利なスリッページと不利なスリッページがある。スキャルピングにおける、逆張りのエントリーは不利なスリッページになり易い。これは、一瞬のヒゲを狙い押し目・戻りのチャンスを狙う成り行きになりがちだからである。

1.反射神経
2.業者の約定能力

が揃って初めて成功する。有利なスリッページが少ない理由にはスキャルピングそのものの手法に問題がある場合も多い。
しかし、それだけだと思っていると甘いのだ。

次回に続く。

タグ : スリッページ FX業者

 想定していたシステム成績を阻害する要因としてスリッページがある。
 スリッページは、想定抜き幅が小さいシステムほどダメージが大きい。2pのスリップだとすると、10p抜きが8pになるのと50pが48pになるのではわけが違うのだ。
 システムソフトには、パラメータとしてスリッページをデフォルトで入力できるものもある。
 スリッページの要因ごと、スリッページの許容範囲に応じて対策をこれまでいくつも講じてきた。
 そのいくつかについて次回以降取り上げていきたい。

タグ : スリッページ

 複利運用は連敗に弱い。最大ドローダウンが大きいシステムでレバレッジの高い複利運用となると破産確率が非常に高くなってしまう。
 スキャルの連敗防止策に名案はないが、1回あたりの抜き幅を小さくするほど勝率は上がり、連敗率も低下する。
 1回あたりの抜き幅を小さくすればトレンドのミスも逃げ切りやすい。1回あたりの抜き幅を小さくするためには1回あたりの負け幅も小さくするのが妥当だが、1回あたりの負け幅を大きくしたほうがストップに掛かりにくくなり連敗率は下がる。
 このあたりのバランス次第で成績は大きく変わってくる。地合にもよるのでスキャルだからといって安定した成績は残せないのだ。

タグ : スキャル ドローダウン 抜き幅 複利運用

スキャルの手法分類と簡単な特徴を示した。
これらの使い分けが両建て外しのヒントになるだろうか。


レンジスキャルレンジの上限、下限で逆張り。想定抜き幅は安定している。

●トレンドスキャル:トレンドの方向のみに押し目戻りを狙う。順張りなのでトレンドに乗れば利を伸ばすチャンスあり。

●指標スキャル:指標の動きに乗る。指標の破壊力に左右される。ストップの設定、利食いのタイミング、約定の精度に難あり。

●鞘取りスキャル:業者間のレートの差異を狙うものからクロスレート間の乖離、スワップ狙いまで手法に幅がある。抜き幅は狭い。


成功率・効率の良いものがどれになると思いますか?

タグ : 順張り 為替 スキャル FX 両建て レンジ 押し目 戻り

 2つ前のエントリーで両建ての外し方についてコメントをもらったので考えてみた。
 上手く両建てが外せる人はきっと往復取りができる人なのだろう。この往復狙いができる相場とは、上限と下限が掴みやすいレンジ相場ということになる。トレンド相場順張りをしていてトレンドが転換して両建てになった場合、両方を逃げ切るには逆張り両建て幅を縮めるのが最適だろう。次のトレンドに乗るまで待っているのでは損切りして次の玉を建てるのと差異がほとんどなくなってしまう。
 順張り逆張りの地合を予測することは難しいが、過去の値動きのデータと経験が補ってくれるだろう。

タグ : 両建て スキャル レンジ相場 トレンド相場 往復狙い 順張り 逆張り

 複利運用の盲点の打開策として前回、両建てによる保有枚数の維持について取り上げた。
 保有枚数の維持にこだわるならば、負け取引の後の保有枚数は下げずに固定し、勝ち取引の後にレバレッジを固定し枚数を増やすという考えがある。
 この手法では理論上PFが1でも負けない。ただし、負けが込んでくるとレバレッジがどんどん上がっていってしまうのだ。
 レバレッジ半固定法とでもいうべきこの手法は、システム取引上のどのパラメータが生死に大きく関わってくるか?言うまでもないが次回に続く。

タグ : 複利 スキャル 両建て レバレッジ システム取引


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