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 算出するまでもなく、先週中盤からボラティリティが上がっている。これは日内足の話であって日足には現れにくい。昨年も、G7後にボラティリティが上がった時期が数ヶ月続いた。さらにさかのぼれば介入が繰り返されていた頃はこの比ではなかった。1円抜いて2円負ける相場に慣れていない状態でこのような相場を迎えるのは厳しいが、過去のヒストリカルデータを見ればそのような時期がいつ来てもおかしくないということだろう。
 ポンド円は上昇トレンドであるが転換の間隔が狭くなってきているので連勝街道にはなっていない。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↑
トレンド転換ライン:238.60
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タグ : ポンド円 ボラティリティ 日内足

 システム取引でのフィルターとは、無駄な売買を抑え損失を抑えるのに役立つものだ。乱高下相場では、ブレイクと思って付いていくと急激なトレンド転換で大きく損失を被る危険があり、売買回数は減るもののフィルターを導入したほうがいいかもしれない。
 フィルターについてはこれまでも漠然とルールを取引仲間で決めていたのだが、フィルターサインを試験的に入れてみたところなかなか調子が良さそうだ。
 システム取引の中でもフィルターは最も機能不全が速いものだ。フィルターはこまめに掃除しないとね。

タグ : フィルター ポンド円

 短期の取引システムで、PFが3.0以上で勝率が80%を超えるシステムを作るのは実はそれほど難しいことではない。
 1年越しで案を練っているシステムでさんざん検証した結果、バックテスト上奇跡的なパフォーマンスを挙げるシステムと、アルゴリズムが自分で納得できてどのような相場にも対応できるだろうが最適化・工夫の余地が限られているシステムの2つに絞られた。
 現在、その2つを5年の長さに延長して検証し直している。システムの素案を作るのに長期のデータは要らないかもしれないが、迷ったときはフォワードテストかさらなるバックテストになる。
 今のところ、アルゴリズムが自分で納得できてどのような相場にも対応できるシステムのほうが成績が2004年途中より前は逆転して好成績になっている。
 2年半で最適なシステムは捨てて、劣化したシステムを採用するのは、勝率も抜き幅も下がりポジションサイズも減らすことになる。それができるかどうか、やる価値があるかどうかは立場によっても異なる。どれほどこのマーケットと付き合っていきたいのか、金儲けをしたいだけなのか、それよりもっと上を目指しているのか?何かを試されているような気がする。これは他にも通じることなのかもしれない。
 G7が近いのか、なにやら要人発言が活発になってきた。円高圧力がかかってるのかな。過去の検証を振り返ってみても、円高局面になるとポンド円は日中の変動幅が上がる。往って来いが多くなるということだ。
 それにしてもドル円は1円程度しか動いてないのに急落とかよく言ったものだ。投機が本気で円高圧力をかけ始めるとこんなものじゃないよ。

(追記)本邦指標も重要な局面になってきたので明朝の08:30の指標も鬼門カレンダーに追加。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↑
トレンド転換ライン:237.00

タグ : ポンド円

 今日は既にかなり疲れている。鬼門カレンダーでは、今週はイベントが少なく仕掛けがあるなら今日のロンドンと考えていたが予想より早かった。判定上は売り転換して、再度買い転換する勢いがあったがすんでのところで止まってまた落ち始めている。ありえないだろうという手前にストップは置いておかないと逃げ切れなくなる危険があるね。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↓
トレンド転換ライン:240.25

タグ : ポンド円

 長い期間チャートを眺めていると、レートや通貨ペアの表示を見なくてもこれがどの通貨ペアか瞬時に判別が付くようになる。ポンド円を取引する場合、ポンド円、ドル円、ポンドドルはもちろんのことユーロドル、ユーロ円くらいまでは眺めている。
 前回のエントリーで『240円台には240円台のやり方がある』と書いた。これに関連してだが、実は昨年の下四半期以降、ポンド円のチャートの形がレートや通貨ペア表示をみないと判別しにくくなってきた。この頃ポンド円は220円から240円に噴き上がった。日足や週足では気付きにくいが分足や時間足では気付いた。これは投機の匂いがする…
 『240円台には240円台のやり方がある』ということは、すなわち240円に無理やり押し上げる奴らがいる時にはそれに応じたやり方があるということでもある。
 投機的な動きはいい押し目・戻りをあまり作ってくれない。しかし時折ものすごいストップ狩りにやってくる。
 この地合で逆張りや小掬いをやっている人は勇気があるなあ。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↑
トレンド転換ライン:240.45

タグ : ポンド円 投機

 私事だが、アナログ日誌を付け始めた。日々の値動きと、取引の経緯、コメントや問題点を整理するためだ。
 3日坊主になるかと思ったが、2週間続いた。この2週間でポンド円は大幅な上昇を見せた。
 この大幅な上昇と、アナログ日誌の開始が同時期であったことを幸せに思う。なぜ取引手法やシステムが普遍性を失っていくのか?マーケットに臨機応変に対応する術はあるのか?
 この疑問の解決策のひとつが『240円台には240円台のやり方がある』である。
 ポンド円は240円台を固めている。夜半過ぎにはオーダーラインが240円割れに迫ってくる勢いだ。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↑
トレンド転換ライン:239.50

タグ : アナログ日誌 ポンド円

 昨日もそうだったが、安定した上昇トレンドではなく自らが設定したトレンド転換ラインすれすれまで調整しながらの展開となっている。
 トレンドに付いていくというより戻りを狙う感じで取引しているのだが、ポジションを取った瞬間にストップ直前までいかれるとなかなかつらい。
 今週はトレンドが転換していない。トレンドが転換しないと原則的には損切りはない。ゆえに連勝街道ではあるが、山あり谷ありで道程は険しい。
 次は239円割れあたりを狙っているが今週はもうサインが出ないかもしれない。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↑
トレンド転換ライン:238.80

タグ : ポンド円

 BOJ政策金利は据え置きだった。大方の予想通り円の全面安になった。ファンダメンタル通りのわかりやすい動きで素直に付いていけば取れる相場であったが、素直な相場などめったのないので素直になれなかった。
 このような時に機会的な喪失感から手法に疑問を持ってしまいがちだ。作ったルールを遵守できるかどうかはこういう日にも試される。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↑
トレンド転換ライン:238.30

タグ : ポンド円 ファンダメンタル

 本日は、NY時間に米国指標が並んでいる。雇用統計やFOMCでもない限り、米国指標はクロス円に与える影響は限定的なことが多い。鬼門カレンダーの中でもイメージトレーニングとして強弱は付けている。
 明日はいよいよBOJ政策金利の発表がある。
 毎日同じことを書いているが、レンジの幅が限定的で適度な押し目買いの機会に恵まれている。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↑
トレンド転換ライン:236.50

タグ : ポンド円 米国指標

為替相場はフェアなマーケットと言われているらしい。株式市場では風説の流布やインサイダー取引は罰せられる。この処罰については、一罰百戒的な色彩が強い。法の基準もあいまいだ。
 為替相場は一罰百戒のようなアンフェアなルールはない。アンフェアなルールがないという観点から見ればフェアなマーケットと言えるだろうか。
 先ほど大手通信社とキー局の一部が日銀政策金利を見送りの最終調整に入ったと報じた。
 憶測だけで動く相場はまだまだ続くが、予想したほど乱高下しないので程よい押し目買いの機会になっている。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↑
トレンド転換ライン:236.30

タグ : ポンド円

 本日は米祝日のため、終了間際のロンドンフィキシング時間にポンドドルが大きく動いたようだ。
 日銀の政策金利発表と記者会見の予定時間がわかったので鬼門カレンダーに載せている。
 さて、トレンドとしては相変わらず強気が続いている。東京時間に乱高下があったがトレンド転換には至らなかった。
 今朝もそうだったように日本時間8:50の指標は要注意のようだ。東京株式市場に影響がないように9時前と15時以降に突然要人発言が飛び出すかもしれない。まだまだ日銀と政府筋のコンセンサスは得られてないようだ。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↑
トレンド転換ライン:236.00
 今週のポンド円は、週半ばの日銀会合の憶測、発表後の反応、要人発言の応酬に振り回される展開になるだろう。
 トレンドは1/10の231.60よりスイングとしては長い期間上昇が続いている。周期的にはこのまま続くとは考えにくく、反応次第でV字型の連続、乱高下に振り回されそうだ。
 なぜ、乱高下と予測するか?それは日本時間にポンドドルが固定でドル円だけが動いた場合、動意のエネルギーが2倍程度になるからだ。いつもの仲値感覚でやってると痛手を被る。要人発言の鬼門時間がわかれば例の鬼門カレンダーにできるだけ速報していきたい。
 日銀が利上げしたとしても下値は限定的になるだろうか。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↑
トレンド転換ライン:234.80

タグ : ポンド円 日銀 要人発言

 個人投資家が、機関投資家や企業のファンドマネージャーより不利な面は何かについて考えてみた。また、機関に属していた時に伝説とも呼ばれたトレーダーが、独立した途端思うような結果が出なくなったのはなぜだろう。
 取引条件、情報力の差はもちろんある。しかし、最も重要な面は個人と組織の違いにあるのではないだろうか。
 組織に属していると、周囲に自分の姿を客観的に監視してもらうことができる。逆境に立たされた時の相談相手にもなる。取引行動を続けるモチベーションになる。アイデアを出し合ってディスカッションを行い切磋琢磨できる。ギブアンドテイクで享受できるものを推し量るだけではなく、心理的な面での相乗効果も計り知れない。
 この世界に属する人たちは、プロ意識・上昇志向が強い人が多い。独立したいと思って入ってきた人もかなりいる。そして思いついたアイデアを独り占めにしないとリスクが大きいという固定観念に操られているような時期を経験する。
 ただし、遅かれ早かれ先に挙げた組織のメリットについて漠然と受け入れていていくものだ。そしてチャットだのSNSだのオフ会だのグループを組みはじめるわけであるが、信頼関係を持って続けていくのはなかなか難しい。プロ意識・独立志向が仇となり、みんな自分が一番だと思ってるから反論やアドバイスを受け入れない。組織のように契約やDutyなどないのだから離合集散を繰り返す。
 組織に参加することより、組織を作ることにこだわってしまうような人、一匹狼気取りで、専業・独立を目指している人や、自らが講座だの教室だのを主催しようとしている人たちにも言いたい。狼も群れている。引くところは引いて、自分の弱点は認め、相手の評価できることは評価して取り入れる。個人が組織に対抗するためのヒントは、組織の中で揉まれた経験の中にある。
 google calendarブログパーツとしても利用できる。右上のサイドバーにポンド円鬼門カレンダーのテーブルを設置した。テーブルのサイズ、スケジュールの表示スタイルはカスタマイズ可能だ。
 指標・イベントはねらい目ではなく警戒するものと考えている。仕事中、休憩中に突然指標を迎えると心の準備ができていない場合がある。こういうときに限って信じられない行動をトレーダーは取ってしまう。
 google calendarで作ったリストを目に留まるところにブログパーツとして置いておく、そして携帯への事前通知メール機能を使う。これは勝負どきの前に相撲取りが塩を撒く、あるいはピッチャーが肩慣らしをするようなものだ。突然鬼門を迎えると心身ともに乱れ、壊れてしまう。

タグ : ブログパーツ google calendar

 重要指標前や市況のメール通知サービスはたくさんあるが、余計なメールも多い。個人的に重要な指標・イベントのみを事前通知するのにgoogle calendarが便利だ。
 このカレンダーのスケジュールを入力すると、日本の3大携帯事業者のメール通知設定ができる。
 予定の5分、10分、15分前など事前通知時刻を設定できる。1日1回、あるいは週1回ほど指標サイトをチェックして必要なもののみイベント入力をしておけば情報の取捨選択ができるだろう。

(参考になったサイト)
Google カレンダー日本語版で携帯電話へのイベント通知が可能に
 カーブフィッティングはシステム取引の世界では悪の象徴のように扱われるが果たしてそれだけだと言い切れるのだろうか?
 短期取引といえど数年以上のバックテストを行う必要があるのは教科書的にはカーブフィッティングを抑えて堅実的運用を行うためという。
 プログラムを駆使して検証していればもっともらしい意見である。しかし、3年以上取引してきた経験からすれば、市場の様子もめまぐるしく変わっている。
 例えば、昨年末にユーロの実需通貨量がドルを上回ったそうだ。これは基軸通貨の転換点を意味しているかもしれない。クロス円はドルが基軸通貨だから定義されているものであったが今後もそうあり続けることは考えにくい。
 さらに、ユーロドルが取引開始される前のドル円とその後ではどうなったか?ドル円がトレンドを形成しにくくなった。これはなぜか。ドル円がユーロドルという巨大市場の影響下に置かれ、さらにはユーロ円にすら振り回されている。ここ1年だ、ユーロ円主導でドル円が動くようになったのは。2002年ころはユーロ円の取引など1%程度だったらしい。
 ネット取引の巨大化、金融工学的な手法によるファンドの台頭はどうか。昔日足で通用した手法が時間足、さらには分足のほうが機能することはある筋でよく言っている人がいた。多数の取引者がコストの低減、通信の発達、取引量の膨大に伴い回転を早くしているのであろうか。
 このように目まぐるしく変わる周辺要因の中で、長期的に機能するシステムを作って小躍りしていることこそプログラムに支配されたカーブフィッティングといえるのではないであろうか。3年以上検証したシステムなら、3年以上まったく変えずに続けるつもりですか?そのような短期取引は堅実な手法というより堅物な手法なんじゃないだろうか。
 システム取引の本にある著名なトレーダーの逸話を見ると、実際は3カ月おきにシステムの手入れを行ったり、途中で大幅なパラメータの変更を余儀なくされているようだ。
 市場とその周辺要因に合わせてフィッティングさせることができるなら、むしろカーブフィッティング上等だ。
 一度ハイレバレッジで大勝の旨みを味わうと、なかなか低レバの堅実運用がしにくくなってしまう。
 長くやっているとたとえ勝率が8割以上のルールでも5連敗、6連敗の憂き目はやってくる。
 リスクマネーを3%としたとき、資産が80%を割るのは8連敗目からになる。
 8連敗ではなくても5敗で1勝を挟んでまた4敗でも似たようなものになる。3月相場や夏休み相場・お盆明けなどで順張り系・逆張り系ともに機能しなくなる時期は結構ある。
 精神的に手法やシステムの継続をためらい始めるのは経験的にこのくらいのラインですね。
 トレードコンテストで優勝したい、一発逆転を狙いたいなら資産曲線がめちゃくちゃになろうとハイレバで挑戦すればいいけど、耐えられるかどうかの天秤にかけてレバレッジを決めるのが現実的なようだ。
 今年、レバレッジを昨年より7割程度に抑えることにした。計画的な猪突猛進なんて矛盾してる気もするけど・・・

タグ : レバレッジ

 あけましておめでとうございます。
今年の目標は、『猪突猛進で勝ち逃げろ』としました。
 マーケットに長く居続けることはコストを払い続け、最後は破産してしまう確率が高くなります。
 いくらいいシステムをプログラム技術を駆使して作り出しても、周辺要因で振り回されるまでの期間は知れています。
 今できることを今だからやる、手法やシステムが機能しないと感じたらさっさと勝ち逃げる。
 ウンチクや講釈を垂れる、そしてそれを押し付ける・売り付ける他所を尻目に、このブログをご覧の皆様と共に勝ち逃げたいですね。

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