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 明日は年度末最終日。現在クロス円はダウ連動でジリジリ値を上げてきたが、最終日の東京市場でどう動くか警戒している。
 ドル円が118円の壁をなかなか破れない状態が明朝まで続けば仲値前後に反落するかもしれない。
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 東京市場のドル円の下落に伴いクロス円も下落した。本格的な反転かどうかはNY市場と要人発言まで見定めにくそうだ。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↓
トレンド転換ライン:231.50
 毎度のことながら月曜はロンドンまでの動きは信用ならない。ポンド円は先週高値を越えてきた。長期ならこのブレイクアウト追随でもいいのかもしれないが、短期ならもみ合いの時間も多くなってきたので押し目を待つ。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↑
トレンド転換ライン:231.15

タグ : ブレイクアウト ポンド円

 先週1週間のポンド円の短期のボラが直近1ヶ月を下回ってきた。ここ2ヶ月ほど続いていた相場展開もそろそろ終焉しそうだ。ロシア系のポンド円の強引な取引も銀行間で批判にあい抑制されてきているとの記事を見かけた。
 今週が終わると東京市場はスプレッド負けしそうなほど動かなくなるのが例年だが、3月31日以外はもう既に大相場は終わってしまった可能性もある。
 クロス円の動きは株価と連動しているが株価が全市場で元の動きを取り戻すと別のテーマを探すことになる。
 ポンドスイスを見ているとポンド自体も強く、ドル円の金利差がどう変わっても基本は堅調であるとの認識で3月最終週も迎える。
 ロンドン市場も夏時間に移行するのでトレンドと転換ポイントに基づいたポンド円の見通しを再開する。

タグ : ポンド円 東京市場 クロス円 ロンドン市場 ポンドスイス

 今週は口座を2分割して一方を順張りスイング、もう片方を短期では順張り、超短期では逆張りスキャルで運用した。
 結果、前者が圧倒的に利を伸ばし後者はジリ貧であった。
口座を2分割するメリットとして消極的な両建てが可能であると先週書いたが、分割して複利運用することによって調子の良いほうが飛躍的に調子付くことを実感できた。
 例えば200万円を運用して等分割する。一方が100万が200万に、もう片方が100万から50万になっても50万の益になる。これを200万単独で口座管理してトントンだと200万にしかならない。
 一見、非現実的に思えるが複利運用の場合利乗せは倍倍(ポジが増えるから)、損失は徐々に減っていく(ポジが減るから)のでレバレッジを利かせるほど2重口座管理の影響は大きくなると感じた。
 分散投資の場合、両システムの機能に顕著な差が出てしまうのであれば良い方だけやったほうがいいに決まっている。どっちもどっちの場合は相場展開によって機能している方が十分機能していない方を補ってくれる。
 2つの口座を一定の間隔で再び等分割するかどうかが次の課題になる。

タグ : スイング 両建て 複利運用 分散投資

 1円抜いて2円曲がる相場にもようやく慣れて来た。相場の変動幅に応じてストップ幅や利幅、トレンド判定を変えるようにすることはシステム取引でも可能だ。
 1分足や5分足なら市場によってサインの出方を変えている人も多いだろう。
 スイングのシステムでは変動幅が今の相場の動きにマッチするのには時間がかかる。長期のシステムならさらに掛かるだろう。
 ちょうど馴染んできたのだが、もうそろそろ3月相場も世界株価不安相場も終わりそうだ。
 思い起こせば投機がポンド円を狙っていることがレートにもあからさまになってきたのは、2007年1月24日の午後2時頃だったように感じる。その頃ちょうど出掛けていて手が離せない時だったのでレートを見て冷汗をかいた記憶がある。
 ゆっくりと相場展開が変わってくれればいいのだが急に起こるので馴染むまでに時間が掛かる。4月以降、2005-2006のような緩やかなレンジを伴ったトレンド相場になるのか、2003-2004のような20円の乱高下レンジになるのかは、3月最終週と4月第1週の動きが占ってくれるかもしれない。
230超えと、ロンドンの鬼門時間の動意。ポンド円の相場展開が2月中旬までの元の動きに戻ってきた。
 これはシステム取引を意識しているものにとっては歓迎である。前回のエントリーで投機的な仕掛けの終焉を予感していた。
 今後はポンドドル、ユーロドルを中心とした仕掛けが始まりそうで、FOMCを睨んだ通貨間の乖離で動くクロス円になっていくのだろうか。
 近頃ポンド円の市況で大きく動くとロシア系が槍玉に上がっているようだ。少し前のキャリートレードの解消云々のように都合よく使われている。
 http://nyankost.blog4.fc2.com/blog-entry-395.htmlで取り上げたが、そろそろ潮時かもしれない。
 ダウとクロス円の連動はまだ続いているようだが。
 これだけ烈しく動く時間帯と凪の時間帯に差が出てくると、スイング用の口座とスキャル用の口座を別管理しようと思ってきた。
 スイングのトレンドとデイトレのトレンドが逆の場合、どうしても反対方向にポジションを取りたくなる。消極的な両建てなのだがこれをしないと損切りだらけでこのような相場展開では厳しいですね。
 この時間帯、ブログを更新しなくても多くの閲覧者が訪れてくださっている。リアルタイムのダウチャートを見に来てくれるのかな。ポンド円とダウ平均株価は今日も見事に連動している。
 ボラが大きいのでスプレッド負けがスキャルでも少ない。3月相場はスキャルに向いてるのかもしれない。ダウ一段高になれば週足陽転もあり得るがそこまでは付き合えないですね。スキャルなら。
 夏時間になり22:30からダウがオープンしたが、現在も株価連動相場が続いているようだ。
 ダウが上がれば円安、下がってマイナスに転じれば円高、持ち直せばまた円安…
 クロス円全般が為替相場の主役となっている状況は変わりなく、スプレッドが狭いのでユーロ円でダウを横目にスキャルをやっている。
 前述のように4月まではポンド円のシステムは敬遠しています。
 Interactive Brokersが日本語サポートの開始をHP上で発表した。
 日本語版トレーダーワークステーションと日本時間午前9時から午後7時までの日本語サポートデスク体制も敷いているようだ。
 Forex関係についてはIDEAL PROというサービスとCME Forex Futuresの取引ができる。
 IDEAL PROについてはレバレッジや手数料体系の点でやや難解な点があるがクロス円やマイナー通貨も取り扱っている。そしてインターバンクレートをそのまま流しているECN typeなのが興味深い。
 CME Forex Futuresについてはユーロドル、ドル円についてはたいていのFX相対業者より条件が良い。もし破綻したときの保障の点からも好都合だ。先物レートなのでレートから取引基準を算出したりキリのいい数字を気にしている場合は相場観が崩れてしまう可能性がある。
 ダウやS&P500も取引できるのでちょっとかじってみると米国株と通貨の関係の実習にもなるかもしれない。
 
 ポンド円は20円の下落を見た後、先週末にかけ大幅に反発した。日足で見るとこれはポンドスイスも同じである。
 低金利通貨で資金を調達するキャリートレードの調整は、世界の株価不安の後退に伴い終息し、再び再開される可能性がある。
 ポンド円が230円を超えたら235円はすぐ、そして240円を超えたら260円を目指すことになりそうだ。
 今週はほとんど押し目もなく一方的に上昇するかもしれない。
 昨日は雇用統計と貿易収支が重なる、まるで盆と正月が一気に来たような動きを期待して、ドルストレートで構えていたがクロス円ばかり動いてあまり動意はなかった。
 特にポンドドルとユーロドルが動かない。クロス円とドル円の旬が過ぎるまでこれらは揉み合いなのだろうか。こうしてみると投機筋も分散投資ならぬ、分散投機はしてないんじゃないかと思えてくる。
 リアルタイムのダウ平均株価をブログに貼り付けました。このブログでぱっと見、今何が起こっているか把握できるようにしたいと考えています。
 もうすぐ夏時間、NY openでマーケットはどう反応するか、NY AMとPMは、そしてランチタイムは? 刻々と変化する米国株の動きをリアルタイムで自動更新しながら自宅での取引時間帯の補助に使っていこうと思います。

タグ : ダウ平均株価

 上海から始まった世界的な株価不安以来、ポンド円の動意に異変が起きている。それまでの鬼門は過去の記事ポンド円レンジ取引の鬼門に記した。
 現在、この時間とはまったく異なる時間帯に投機が仕掛けてくるようだ。もはや株価に相関して動いているというより、株価にかこつけて投機が暴れまくっているともいえるだろう。

①オセアニア
 この時間帯はFX業者の中にはメンテに入る場合もある。この時間に仕掛けてくる猛者がいる。スワップ狙いでロングしたままのストップを狙っているかのようだ。
②東京
 この時間、分足チャートでドル円とポンドドルが見分けが付かないようなチャートになっている。これは計算通貨ではなくもはやクロス円が直接攻撃に晒されている。

いずれにしてもこれまでレンジ性の強い計算通貨的な動きの時間帯であった。ストレートペア同士の乖離を狙うアービトラージのようなことをやっていた者も多かっただろうし、スワップ取りだけさっとやっていた者もいただろう。
 いつまでも同じ手法は通用しない。この時間帯に弱点を見出した投機筋は、相場つきが変わるまで何回も同じことを繰り返すのではと危惧している。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↓
トレンド転換ライン:226.50
 3月相場らしいというか、東京市場で一日のボラのほとんどを占めるポンド円。明確なトレンドもなく順張りでも逆張りでもストップに掛かりまくっている動きだ。
 この相場を乗り切るには、
①ストップ幅を広くする
②ストップ幅を逆に狭くする
③逆張りならカウンタートレードを組み込む
④順張りならトレイルの間隔を短くする
⑤ポジションを減らす
⑥春の嵐が過ぎ去るまで待つ

いずれにしても4月になれば元の東京市場に戻るのが通年なのだから、春の嵐に巻き込まれるのだけは勘弁願いたい。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↑
トレンド転換ライン:224.00
 朝方8時頃、ポンド円を売った。まもなく想定リミットを迎えた。昨日の件もあるし、しばらく持っていればまた暴落するだろうとの欲がよぎり結果損失に…
 昨夜も同じようなことが起こった。薄商いを狙って投機筋に弄ばれている。値幅はあるので弄ばれてもルールに淡々と従っていればいいのだが欲に負けてしまう。
 ポンド円は5分足を短縮するとダブルボトムに見えてしまう。そう思ってロングを持ち続けるとまたナイアガラなのか?
 セリングクライマックスなんてクライマックスの後にしかわからない。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↑
トレンド転換ライン:223.50

タグ : 投機筋 ダブルボトム セリングクライマックス

 大きく動いてくれるのはいいです。ただ、内外の株価の暴落はいずれ大手の金融機関、ヘッジファンドの破綻まで行き着かないと収まらないところまで行ってしまいかねない。
 ヘッジファンド会社や投資銀行がFX業者をやっていることもある。プライムブローカーにもなっている。インターバンクにヘッジファンド参入は解禁されている。カバー先が破綻した場合、はたまたカバーディーリングの失敗による損失を取り戻せなかった場合、顧客資産を勝手に運用していた場合など。
 顧客を守る法体制が確立していない業界が真っ先にこの急変動の余波を受けてしまう。そしてその被害を被る弱い末端に個人投資家がいる。
 何があっても自己責任だけどこの金融不安で何も対策を取らないのは危険な香りがする。うちにはREFCOの英文文書がたびたび届く。それを見るたび思う。先週も複数の業者でちょっとサーバーダウンが起きただけでいやな噂が立っていたし。
 本日の東京市場では近年まれにみるポンド円の下げ幅となっている。ドル円が日本の輸出企業の想定レート115円に迫ってきた。円高が株安への悪循環も懸念されるが、円償還(レパトリ)を急いで円安による利益の享受を少しでも得ようとする、我先に売れと云わんばかりの雰囲気が漂っている。
 戻り売りのサインは出ているがトレンド転換ラインから乖離し過ぎており、また月曜はロンドンまでトレンドが信頼しにくいので手が出せていない。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↓
トレンド転換ライン:225.00

タグ : レパトリ

 ポンド円はこれまで原油や金利差など注目される要因に相関して動いてきたが現在は株価と関連しているようだ。
 円キャリーの巻き返しが落ち着くまで買い進みにくい状態は続きそうで戻り売り、そしてボラが大きいのでブレイクアウト売りでも成功率が高くなりそうだ。
 なお、今年から米国夏時間の設定が変わる。今週が冬時間最終週となる。1時間ずれると日内足のサインも変わってくるので来週以降の相場は過去のデータがない。夏時間レパトリ相場でポンド円がどう動くのかまったくわからない。メカニカルなサインに基づいたモデル系ファンドも同じ状況なので、積極的な仕掛けは来週以降控えられ、今週がいったんトレンドの終了になるかもしれない。わからないことに手を出して失敗するとファンドマネジャーはクライアントに説明できないだろうし。
 よって今週は現在のトレンドの最終局面となる可能性がある。株価の動きより夏時間の移行期間の移行のほうがリスクが高いと感じる者は少数派だろうけど…

タグ : 夏時間 レパトリ モデル系ファンド

 システムやテクニカルのサインで、あまりにも天底を捉えすぎると、そのサインに手動で従うのには間に合わなくなってしまう。
 このために本物のサインの少し前に想定結果は少々劣っても予備のサインを作っておくことで、本物の前に注意喚起させる効用が期待できる。
 指標の考え方について鬼門として扱ってきたが、これもサインが出やすいからという意味での注意喚起であった。予備サインの採用は、人間の判断行動を最適化するのに一役買っている。
 本日の東京市場はレパトリの影響が大きいのか普段20pくらいのレンジ抜きで精一杯のはずが40p以上が立て続けに成功した。その後は株安に伴う円キャリーの解消が日本の市況で大きく取り上げられている。
この関係が続くのなら、
1.東京ではレパトリで円が買い戻され、日本株の下落と円キャリー解消が関連付けて報じられる
2.ロンドンではポンドなど欧州通貨が欧州株の軟調に連れられ売られる
3.NYでは米国株の軟調に連れられドルが売られ円が買われる、ロンドンとNYは株式など市場が開いている時間が近いので相殺してしまい円独歩高に

このクロス円の暴落スパイラルはまだまだ続きそうだ。
あっさり230円がサポートではなくレジスタンスになってしまった。

[ポンド円] 
現在のトレンド:↓
トレンド転換ライン:230.00
 東京時間のトレンドが不安定となり、乱高下に振り回されるだけの相場つきになってきた。3月最終週まではこんな感じで230-235のあたりを彷徨って終わりそうだ。
 ダブルノータッチオプションでもやってたほうがいいかもしれない。

[ポンド円] 
現在のトレンド:→

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