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 参議院選挙など、日本の政変にはあまり関係なく推移しているドル円。結局ダウ連動はまだ続くようで、堅調に始まったダウが午後まで持ちこたえるかが118円のサポート維持にかかっている。



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 前日の記事で、ドル円が急落を見せる場合、NYクローズ前後あるいは直後のオセアニアでセリングクライマックスとも言えるとどめを刺す急落を見せると書いた。このようなチャートは7月10日などにも現われている。
 気になる記事を見つけた。だいまん氏が書いたクライマックスは、まだNYクローズ後の、個人証拠金のマージン・コールの投売りまで訪れない。である。この記事は7/27の3:08に配信されている。実にこの後80銭程度下落してデイレベルのクライマックスを迎えている。後講釈にありがちな市況コメントではなく事前に察知できている点が興味深いのである。
 東京の主婦の話題がブルームバーグを通じて世界で配信されたように日本の個人のFX取引は拡大の一途を見せ、投機筋と肩を並べる勢力になったとも言われている。この日本人投資家のポジションの偏りは言うまでもないだろう。ポジション動向さえ掴んでおけば同じような現象が定期的に起こっているのだからディーラーやFX業者、インターバンクに近い筋はこの動きは想像できるだろうし、○○○系の投機筋などは実際こういった不均衡に乗じて仕掛けているのだろう。

タグ : セリングクライマックス 東京の主婦 ブルームバーグ

 昨日から今日にかけてのドル円はちょうど5ヶ月前のドル円が2円50銭以上落ちた日と共通点が多い。
 下げ幅、NYクローズ間際にセリングクライマックスを迎えたこと、キャリートレードの手仕舞い。そして下落後翌日の東京での反発。黄色で引いた節目のラインも見事に重なっている。
 翌日はレンジ相場になっているが、前日のボラの大きさのせいかレンジといっても普段でいう乱高下のような動きになっていて難しい。今夜はあまり積極的に動かなくてもいいだろう。
 この後のNYも半年前と同じ動きなら今日はあまり綺麗なトレンドは出ない。そして中期的な下落の終止符も近いということとなる。
7月27日7月27日

2月27日2月27日
 ドル円は米国指標の反応が大きくなり、投機筋やオプション絡みなど活発な取引となっているようだ。ドル円は119円前半まで売り込まれた。この円高の強さを確認したが、119円割れもそう遠くなさそうだ。1日1円レンジが下がっているようだがこのまま行けば3月の115円台の安値更新とか騒がれそうだ。



 ドル円は120円割れを達成した。その後120円台midまで戻している。円高局面のNY市場では米系投機筋が暴れてくれるので、俗に言う『下り最速』の現象が見られる。これで円高が終了とは考えにくく、NY市場に突然円高攻勢がしばらく続きそうだ。
 ただし今夜は水曜日で3日分スワップが発生するので売り込まれてもいったんはある程度戻しやすい。しかしその後のオセアニアと東京市場ではロング手仕舞いの遅れた売り圧力が待っている。東京市場で円安が加速する展開は期待できそうにない。


 ダウ先物の時間外取引で急落しておりNY序盤はドル安というより円高・クロス円高となっている。しかし本格的に22:30以降オープンすると窓を埋めて反転に向かう可能性もあり、ショートポジションを持っていてもダウオープン時にはいったん切るかどうか注意すべきだ。下落を強めるなら今夜は円高大相場になる重要な日。121円すら超えられず、121円をバックにショート継続で120円の大節目割れも視野に入れて狙えそう。



 今週は主にNYの動きに着目してドル円のみを見て行きます。本日のドル円は16日、18日のサポートであった121.55を超えられず揉みあっている。月曜相場はあまり動かないらしいし、オセアニアからロンドンでけっこう荒れたのでなおさら静かな月曜日となりそうだ。ただ、この位置に長く留まることもなく124.55をバックにショートして121円割れの仕掛けを待ってみるのも面白い。



指標狙いが流行るこれだけの理由の記事でユーロドルのNY時間の手法の検証を経済指標やイベントとの相関から検証したが、NY時間の取引の際のフィルターとして一つのアイデアとなるだろう。
 ダウの大相場との連動もフィルターの一要素として取り入れてみる価値はありそうだ。ダウが大きく動くとき、いとも簡単にこれまで破れなかった防衛ラインは突破してしまう。この節目の攻防の趨勢をダウ平均、つまり米国経済の強弱のバランスの判断要因にするくらいなら参考にしてもいい。ただダウを見ながら同じ方向にドル円、クロス円を取引するのは難しいだろう。
 前回のエントリーで、NY時間のみに絞ったほうが良い点について書いた。今週末、手法の再検証をしてみたが、1日を通したドル円をはじめとしたドルストレートのシステムは、押し目や戻りを捕まえるフィルターを重ねて成績が向上するのに対し、NY時間のみに絞った場合はレンジブレイクアウトや単純なドテン売買のほうが成績が良かった。これは各相場の値動きの特徴からすると当然なのだが、どの時間帯をメインに取引するかでデイトレードで通用する手法はまったく違うのだということを再認識させられた。
 
 NY時間はダウ平均とドル円の相関を見ているけどいつも連動しているわけではない。しかしながらこの時間帯は米国市場の動きに振り回されていて米国市場が荒れると為替相場も荒れるというふうになっている。これまでの東京・ロンドンとドル円がまったく違った相場になってしまう。為替相場が難しいのは時間帯によって勝手に違う相場をやらされていることを意識しなければならないことだ。株なら安定資産株から仕手株みたいに。
 米国市場のみで集中してデイトレードするのなら、他の時間帯は無視してこの時間の動きのみに注目したほうがより動きを掴みやすいしシステム・ルールも作りやすい。そして、その米国時間の結論がダウ連動なのならCBOTmini DOW(YM)でもやったほうがちゃぶつきも少なくて動きもいいんじゃないかと思った。
 個人的には今回のドル円ウォッチのシリーズは好成績を収めてきたが、より効率性を高めるためには東京市場とロンドン市場はバッサリ切ってNYのみに絞ったほうがいいと言うことだった。流れに乗る順張り系では東京市場やテーマのないときのロンドンではちゃぶつきまくってしまう。ちゃぶつきまくってやる気を失ったころにNYでドカンと大きな波が来てその波に乗れない…
 こういった記事は過去にも何回も書いている。しかし、相場が動いていると得意でない相場であってもついつい参加してしまう。それが人間なのだ。こんな抑制の効かない人間には24時間オープンの市場は向かないのかもしれない。だから時間が決まっている市場でオンオフがはっきりしている株トレーダーがうらやましく思ったりもする。

タグ : CBOT mini DOW

 今週はかなり小さなレンジに留まっている。今日で今週の大きなイベントは終了するのでそろそろ大きな動きがあってもよさそうだ。下値は日々切り上がっていて、ユーロドルとの相関も少なく上げるドル円が、反落もなく上げ続けて122.60を突破するかが焦点。



 昨日は米指標も良くNY終了間際までは堅調だったドル円も東京市場で激しく売り込まれもとのレンジに戻ってしまった。そして昨日と同じようにロンドン以降上げているが、これまた昨日と同じあたりを節目に指標とバーナンキ議長議会証言を迎えようとしている。要人発言をリアルタイムで聞き取る環境に乏しい日本人は、触らぬ神にたたりなしということでポジションはフラットにして23時以降トレンドが出そうなら参戦したい。



 半期に一度のバーナンキFRB議長の発言を明日に控え上にも下にも限定的なドル円。目下のところ下落雲突破に向けて上昇基調にあるようだ。ユーロドルも調整期に入り、122.20まで行けば買い安心感が出てくる。今日の指標の連続がすべて終わってからしばらくしてトレンドが出るかも。



 今週のドル円ウォッチは先週のドル円シンクロナイズ分析が効果的だったので、それに加えてトレンド把握をさら立体的にするべく一目均衡表の一部を加えています。
 全体的にドル安トレンドは継続していてドル円も122.50-60で戻しを終了し、ドルスイスのように直近安値更新そして121円割れに向かっているように思える。今日は海の日で祝日のため東京の円売りも鈍く、最近ロンドンでは円高アタック多いが今日は継続的な仕掛けが来るかもしれない。
 ユーロ円もこのままヨコヨコでは下落雲に上昇を阻まれる展開になりこれからの円安を強く支持する要因は見当たらない。



タグ : 一目均衡表

 2007年台風4号は秋のような経路を通り、1年で最も暑いはずのこの時期、台風一過の暑い夏が来ると思いきや西日本では涼しい風が吹いて、既にお盆明けのような秋の虫が鳴いていました。
 この夏は参議院選挙がクローズアップされていますが、今回の台風で話題が一時吹き飛んでしまったように気象の景気に与える影響も無視できませんね。暑くならないと小売売上も落ち込みそうです。内需の回復に影響を及ぼし兼ねません。
 このまま本格的な夏が来ずに秋になってしまうと、夏が来るタイミングとともに日銀が金利を上げるタイミングを失ってしまうかもしれません。

タグ : 参議院選挙 日銀

 トレンド判定にて、トレンド転換した場合の対処法については収支に大きく影響する。トレンド転換の判定はしばしば大きく誤ってしまう。
 今回のシリーズではドル円の時間足のトレンドを節目となるライン、トレンドライン、移動平均線とその交叉、そして通貨間の相関に注目して総合的に判定している。さらに各市場の時間帯、指標やイベントも加味している。これらの中でも、節目となるラインの攻防はトレンド転換に大きく寄与している。
 このトレンド転換の対応についていくつか例を挙げてみる。実際にはこの時間軸より短い分足で具体的にトレードポイントを決めている。分足など短いほどトレンド判定は誤りやすいので、この時間足はトレンド転換時の対応法の選択基準に使っている。時間足でトレンド転換するようならあっさりとドテン売買しているし、分足と時間足で逆のトレンドの場合分足のトレンドが時間足と同じに回帰した場合は逆張りスキャル玉を順張りスイング玉に変えて放置している。利食いの基準は節目を超えなかったら利益確定、大きく超えたらそのラインにストップに置く。
 実際のところここ最近は荒れ相場のためスキャル玉は損切りの繰り返し分と相殺されてしまい、主な収益源は順張りスイング玉に大きく依存している。
 トレンド転換の対応での有利な戦略が見つかれば、トレンド判定ミスはそれほど問題ないと言い切ってもいいくらいだ。

タグ : トレンド転換 逆張りスキャル 順張りスイング ドテン売買 利食い

 今日のドル円はここまで上下30銭ほどの狭いレンジに留まっており、米国指標前にさらにボラも低下し中間地点に待機しているような状態。他通貨ペアをみるとドルスイスはいち早く下落転換、ユーロ円は横ばいとなっている。今週このレンジで終わるとも思えず抜けたほうについて行ってこのレンジ幅30pくらい取れれば今週は終了としたい。



 今週、あちこちで東京の主婦が話題になっているがソースは7月6日のブルームバーグ記事、東京の主婦らの円売り、シカゴのプロのトレーダーをしのぐ勢いにある。
 この図を見ても、ユーロ円はV字回復しドル円は大きな力に買い支えられドルストレートの中では異端な動きになっている。トレンド転換の順序がクロス円>ドル円になっている。ブルームバーグ端末なんか見ないからサブプライムローン問題などどこ吹く風、そんな東京の主婦にとってドル円・クロス円の急落はお買い得なのだろう。



タグ : ブルームバーグ サブプライムローン問題

 NY早朝になって再びユーロドルが最高値更新を目指しているなど、今夜もドル安圧力にさらされそうな中、クロス円の買いに支えられて踏みとどまっているドル円。昨日のようにNYで米国独自の問題で振り回されるとドル円も同じ経路を辿ることになりそうだ。


 ドル円は123.20のサポートを割り込んでいるが図の下のドルスイスほどドル安は進んでいない。これもユーロ円がデッドクロスに失敗し、クロス円とともに下値では幅広い買いが入っているためだろう。この時間帯前後に多い投機的仕掛けもなく、123円割れすら狙われていない。上値には123.50でレジスタンスもあり小動きの週になるのか。



タグ : ドル円 ドルスイス ユーロ円

 今週のドル円ウォッチはドル円の値動きとの関係を見るためにユーロ円ドルスイスユーロドルを加えて4分割のチャートを示している。
 ドルスイスドル円の連動はなく、ユーロ円の動きにシンクロナイズしているようだ。これはクロス円主導の買いが主なドル円の動意要因でドル安相場にはなっていないということだろう。
 ユーロ円をはじめとしたクロス円デッドクロスでもしない限り大きな調整円高はなさそうだ。結局テーマがないとクロス円に連れられてだらだら円安の動きになりそうだ。



タグ : ドル円 ユーロ円 ドルスイス ユーロドル クロス円 デッドクロス

 英語の市況ニュースで”URIDASHI”という表現を良く見かけるので少し検索してみると日本の証券会社を通した日本向けのニュージーランドドル国債の通名のようだ。
 この需要が多くNZDは対円で高騰し、この供給が追いつかなくなったらさらに証拠金取引で円を売ってNZDを買うということなのだろう。ロイターのFXCMジャパン社長インタビューでは中央銀行がFX業者にもヒアリングしているほどの円売り圧力になっていることが感じ取れた。
 NZ現地の新聞ではデパートの福袋に殺到する日本人の写真を載せて、”URIDASHI”という国債に殺到する日本の投資家達に例えられているようだ。
 いくら中央銀行が円売りを抑制しようと介入してもこの日本人特有のブームに集中しやすい熱気を抑えることは、勝手に冷めるまで難しいのかもしれませんね。

タグ : uridashi 中央銀行 介入 NZD 国債

 ドル円はこの後雇用統計までは上も下も節目を破るのは難しそうだ。レンジ内逆張りで売りから入る予定。今週のドル安志向相場では雇用統計はよっぽどドルが強いサプライズでも起きない限り最終的にドル安に触れると考えている。ポンドも利上げで素直に買われている。今週123円を超えるのは厳しくなったか。



タグ : ドル円 雇用統計 利上げ

 昨日のNYでは122.20も割り込みその後は前回の予報図のあたりまで戻してきた。再び122.20を割り込めば、今回の図にはまだ見えてこないが121.60まで真空地帯。NY祝日前のロンドンでやりたい放題になるのか動かず底固めになるのか今週最大のヤマ場ですね。



 今回の指標は結果に関わらずドル全面安となる、そしてダウ平均とドル円が連動しなくなるという象徴的な動きをした。キャリートレードよりドル安要因がドル円を動意づけるのならば、このトレンドは長いものになるかもしれない。
 ただ、ドル円は122.20の壁の前で一息ついた感がある。明日のTK仲値からロンドンにかけてまでは図に示したあたりまで戻すのがドル円のボラから考えると妥当のようだ。



タグ : ドル円 キャリートレード

 今週のドル円ウォッチは1時間足でレジスタンスサポートそして今後のトレンドを図解しています。まずは122.80の壁突破でしょうか。



タグ : レジスタンス サポート トレンド


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