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 システムを作るのは慣れてくると楽しいです。週末のたびに新しいのを作っては期待に胸を膨らませて月曜に臨むのですが、作ったシステムを続けるのは、なかなか難しいことです。
この理由としては、 ●重要指標のちゃぶつきに耐えられない
●利が乗ると利確の衝動に駆られる、利確せずにシステムに従っていると曲がって悔しい思いを体験する
●システムの判定が微妙で裁量にゆだねられる
などがあります。
 特に、RSIやMACDなどオシレータで作ったシステムは続けにくかったです。これは、目視しているとintrabarとclosed barで判断が変わる場合が多いからでした。
 どういうことかというと、例えば1時間足でRSIが70を超えたら売りにしていた場合、1時間の中で前半に70を越えても後半に強烈に戻すと終値では50くらいになっている、この場合判断に苦しみます。
 移動平均の交差だって1時間足で交差している時間帯があっても、3、4時間後に急激に動くとパラメータの小さいほうの移動平均線が引きずられて交差しなくなってしまうと、後から目視で確認してもわかりません。
 このように、後からの目視確認が難しいインディケータを使ったシステムは続けにくいです。うまくシステムが作れても、チャートに戻って確認するのは重要なことです。理想と現実のギャップを埋めることができたとき、システムは軌道に乗ります。
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Comment

どうも、経験と知識豊富な方からコメントありがとうございました。
お互いに完全自動売買は夢から幻想に変わりつつあるようですね。

>●利が乗ると利確の衝動に駆られる、利確せずにシステムに従っていると曲がって悔しい思いを体験する

この辺りに完全なシステムトレードの難しさを感じます。
裁量で柔軟な判断ができるのであれば、システムトレードもあり得ると思いますが、完全自動売買となるとシストレに懐疑的である一つの理由です。

>、目視しているとintrabarとclosed barで判断が変わる場合が多いからでした。

システムに限らず、テクニカル分析をするときによくある陥りがちなミスであり、かつなかなかに大きなミスですよね(たまにやってしまいます・・・)。
比較的単純なもの、目視確認しやすいものが続けやすい、というのも納得です。

自動売買はともかく、よさそうなポイントでシグナル&アラートくらい出して裁量でやってみたいなあ、とは思ってます。
前のエントリーにもありましたけど、血眼になる負担は軽減されそうですね。

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