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 前回の話題の続きです。

 短期の移動平均線を5,10,15、長期を20から50まで5おきに21通りの検証をした一覧です。
 表が長くなるので5つおきにしか出していませんが、この間ではほぼすべてで3年半利益が出ていました。
 問題点は
●勝率が3割前後であること
●トータルの益と損の差が小さいこと
ですね。
 順張り系のシステムはたいがい勝率は低く、利が乗るときはあっという間に、他は停滞のかたちになりますね。
 これを良くしようとすると、トレードを絞る、条件を追加、他のindicatorを併用するなどあります。
 最適化しないままでも勝てる見込みのある手法を選択するのが基本で、それに無理のない条件を加え、最適化を組み入れていきます。自己のルール・アルゴリズムに矛盾しない形でシステムを組んでいかないと、足場の不安定な積み木のようになってしまいます。
 やみくもに他から取ってきたシステム・手法を取り入れようとしても、自分で納得いかないとルールを守ることは厳しいです。
 足場を固めるものは、自分で考えて責任を持って取引した経験だと思います。移動平均線をチャートに入れている人はこの話に馴染みやすい、こういう話です。
 しかし、この経験自体は客観的に評価したりプログラム化することはできないのです。
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Comment

ゆゆるさんのコメント見ていますと、
このシリーズ3回目で終わってしまいそうなのでもう少し気長に見てやってくださいませ。
まだ理想と現実の狭間で彷徨う展開があるかもしれませんよ。

システムの性能評価ができるようになること、完全自動でないならつくったシステムどおりに運用するメンタル・コントロールをすること、このふたつはわたしなんかがあらためていうまでもない話ですが、エントリを拝読してあらためて思うところがありました。

練習に裏打ちされた自信が、困難な局面で選手を支えるように、システムといえども設計から全部自分でやらないと、運用していくのは難しいなと感じます。

そして、こんな立派な記事を立て続けに書くと灰になってしまうと心配していますw

ゆっくり利食いたいのに

リミットまで待たないで利食いが早いと共有チャットで見かけたものでw
私も短気な短期取引ばかりで今夜も効率悪いです。
 ゆっくりトレイルシステムルールは作っていてもチャート見てると発作的にマウスに手が・・・
 HNにnekoが入っているせいかな。

なるほど。勉強になります。自分の場合、勝率が低いとそのシステムの売買サインに忠実にトレードして行くのは難しいかも。自分でルールを考え、理解することが重要だと思います。

P,S
リミットまで待たないで利食いが早いのばれてましたね(笑)

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