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 システムを作ってもすべて理想どおりに運用できるとは限らない。いや限りなく無理だということがわかってきた。
 こたえるのは負け取引はほとんど想定どおりなのに勝ち取引の機会損失が多かったことである。
 プロフィットファクターは 勝ち総和/負け総和 のインデックスである。PF2.0として半分くらいしかルールを守らなかったとしよう。この場合負け取引はそのまま算出されて勝ち取引は半分になる。漠然としたイメージでは利益が半分くらいになったと思っているだろう。しかし結果はゼロ、複利運用やレバレッジ固定では負けてしまう。PFが3.0で勝ち抜き幅が半分、負け抜き幅がそのままなら実現するPFはどうなると思いますか?利益は1/4になってしまうのだ。
 実践記録でも何回も取り上げたように負け取引のポジションはほぼ達成できる。有利なポジション取りができてしまうのでルールを無視しない限り全部約定する。勝ち取引は取り損ねやすい。
 取り損ねの多いシステムはあきらめるか、取り損ねまで想定しておく余裕を持ったシステム作りをすべきである。システムの遵守率でPFがどう変わるか一覧で比較するとPFの高低が実現損益に顕著に現れることが身に染みる。抜き幅が多いシステムよりPFが高いシステムが短期取引では特に求められるだろう。
 実際に運用してみないと気付かないことは非常に多い。このブログではシステム取引の理想と現実の間で悩み続ける苦しみを感じ取ってもらえば幸いだ。
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タグ : システム取引

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