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 カーブフィッティングはシステム取引の世界では悪の象徴のように扱われるが果たしてそれだけだと言い切れるのだろうか?
 短期取引といえど数年以上のバックテストを行う必要があるのは教科書的にはカーブフィッティングを抑えて堅実的運用を行うためという。
 プログラムを駆使して検証していればもっともらしい意見である。しかし、3年以上取引してきた経験からすれば、市場の様子もめまぐるしく変わっている。
 例えば、昨年末にユーロの実需通貨量がドルを上回ったそうだ。これは基軸通貨の転換点を意味しているかもしれない。クロス円はドルが基軸通貨だから定義されているものであったが今後もそうあり続けることは考えにくい。
 さらに、ユーロドルが取引開始される前のドル円とその後ではどうなったか?ドル円がトレンドを形成しにくくなった。これはなぜか。ドル円がユーロドルという巨大市場の影響下に置かれ、さらにはユーロ円にすら振り回されている。ここ1年だ、ユーロ円主導でドル円が動くようになったのは。2002年ころはユーロ円の取引など1%程度だったらしい。
 ネット取引の巨大化、金融工学的な手法によるファンドの台頭はどうか。昔日足で通用した手法が時間足、さらには分足のほうが機能することはある筋でよく言っている人がいた。多数の取引者がコストの低減、通信の発達、取引量の膨大に伴い回転を早くしているのであろうか。
 このように目まぐるしく変わる周辺要因の中で、長期的に機能するシステムを作って小躍りしていることこそプログラムに支配されたカーブフィッティングといえるのではないであろうか。3年以上検証したシステムなら、3年以上まったく変えずに続けるつもりですか?そのような短期取引は堅実な手法というより堅物な手法なんじゃないだろうか。
 システム取引の本にある著名なトレーダーの逸話を見ると、実際は3カ月おきにシステムの手入れを行ったり、途中で大幅なパラメータの変更を余儀なくされているようだ。
 市場とその周辺要因に合わせてフィッティングさせることができるなら、むしろカーブフィッティング上等だ。
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Comment

 短期の場合には短期で、長期の場合には長期で勝負が付くように時間的到達目標を設定するのが適当と考えています。日足で1本のバーが、時間足では12本、5分足では600本。本数から考えても短期取引の場合検証期間を少々短くしても単純に過剰最適化にはつながらないのではないでしょうか。抜き幅、レバレッジとの兼ね合いもありますけど短期取引は金額ベースで長期より短期に目標に達するためにやっているつもりです。同じ収益なら寸暇を惜しんで回転させるのがもったいないですね。

真理ですね。短期にしろ長期にしろカーブフィッティングによって収益が得られるのであればいったい何の問題があるのかと・・・

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