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 短期の取引システムで、PFが3.0以上で勝率が80%を超えるシステムを作るのは実はそれほど難しいことではない。
 1年越しで案を練っているシステムでさんざん検証した結果、バックテスト上奇跡的なパフォーマンスを挙げるシステムと、アルゴリズムが自分で納得できてどのような相場にも対応できるだろうが最適化・工夫の余地が限られているシステムの2つに絞られた。
 現在、その2つを5年の長さに延長して検証し直している。システムの素案を作るのに長期のデータは要らないかもしれないが、迷ったときはフォワードテストかさらなるバックテストになる。
 今のところ、アルゴリズムが自分で納得できてどのような相場にも対応できるシステムのほうが成績が2004年途中より前は逆転して好成績になっている。
 2年半で最適なシステムは捨てて、劣化したシステムを採用するのは、勝率も抜き幅も下がりポジションサイズも減らすことになる。それができるかどうか、やる価値があるかどうかは立場によっても異なる。どれほどこのマーケットと付き合っていきたいのか、金儲けをしたいだけなのか、それよりもっと上を目指しているのか?何かを試されているような気がする。これは他にも通じることなのかもしれない。
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Comment

 過剰最適化の影響もあるかもしれませんが、やはり年追うごとに通貨ペアの特性が変わってくることが大きいですね。
 200年に50pの固定ストップと2007年に50pの固定ストップを入れるのでは意味が大きく異なるペアがほとんどだったりします。
 価格変動に合わせたたシステムは普遍性はあるものの堅物なものになってスリッページやコスト、遵守率を考えると機能しにくいです。
 普遍性を取るか可能性に賭けるかはその人の生き様もよりますね。

PF3で80%越えですか?

いやはや自分があやかりたいですよ~(笑)

しかしシステムパフォーマンスが落ちた原因が取引回数の減少を指ししていないのであれば過剰最適化のタマモノだったりしますか?

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