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 分散投資の是非のエントリーで、類似性のない通貨ペアを選択しないと分散投資の意味が薄くなると書いた。
 分散投資の通貨ペアの選択についてweb検索すると、多くは日足以上の期間でスワップ投資の組み合わせとして取り上げられていた。分散投資の候補同士の相関係数は、どうやらクロス円同士ではかなり高いようだ。当たり前といえば当たり前だが。
 実際、欧州通貨のスイス円とユーロ円、ポンド円のチャートを並べると日々の値動きはかなりリンクしている。スワップ派の人にとっては同じかごにたまごを入れるようなものなのだろう。まったく分散投資のメリットはないのかと思ったが、短期売買のサインの出方になるとちょっと変わってくる。
 この3つの欧州通貨クロス円での検証だが、短期売買のサインはこの3つとも同じ方向の場合はたいがい大きなトレンドが出ているので問題ない。一方、バラバラのサインの場合はどれかがちゃぶついて、そしてどれかがいい押し目・戻りのサインを出している。3つともちゃぶついている最悪の状態はそれほど多くない。むしろそれぞれのシステムが相殺し合ってドローダウンを緩衝させている。
 要するに欧州クロス円分散投資させるということは、少しパラメータを変えて一つのクロス円取引をすることと同義だということだ。両建てナンピンをしない代わりに通貨を変えているだけなのだが、サインの出方から見た相関係数という概念も興味深いと思った。
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タグ : 分散投資 相関係数 両建て ナンピン クロス円

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