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 この表はNY市場の時間帯のみで、いつもポンド円で採用しているトレンドフォロースキャルの混合システムがユーロドルで機能するかどうかを直近3ヶ月の間、日ごとに表にしたものである。




前回のユーロドル移行への課題4:スリッページ>想定利幅で取り上げた推論をさらに強く根拠付けるデータが得られた。
 統計的に検証するまでもなく、2つの手法いずれにおいても重要指標、そして赤で記した超重要イベントでの成功率が他に比べ高い。これは重要指標がユーロドルのトレンド転換と形成に大きく寄与していることを示している。また、重要指標時のサインとその後のポジション操作が利益を生み出す主因となっていることを意味している。重要イベントのみの参戦では負けない確率が9割を超えている。
 利益のほとんどは指標狙いによってもたらされているといっても過言ではないだろう。1月中旬から2月上旬の指標を避けるように負けている表を見ても、指標なんてメカニカルなシステム取引では無視できると思っている人は考え直したほうが良い。
 この指標前後では想定どおりの売買は不可能に近いわけだから、システム売買は実運用は非常に難しいということになる。 指標狙い(指標スキャルも含む)が計算上は有効であるし、流行るこれだけの理由がある。FXではいくら手法やシステムを極めようとも約定条件にこだわらないといけない理由もここにあるのだ。
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タグ : 指標狙い トレンドフォロー スキャル システム取引

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