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 重要指標やイベント、為替相場に注目が集まる時間帯にトレンドが出やすい通貨ペアがある。
 チャートやレートを見ていてはついつい早く切ってしまいがちなので、風呂に入ったり他のことをしていると思わず利が乗っている場合が結構多い。
 いつころ手仕舞いするか?手仕舞いの時間としてNY市場なら経験的に3つのポイントを決めている。システム取引でも『TIME EXIT』というコードが広く公開されていますね。
 トレイルストップ注文よりトレンド放置のほうがランダムに動く時間帯には有効と考えています。
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タグ : トレイル ストップ トレンド システム取引

Comment

平均利益÷平均損失でPRを出すということですが、
全部の利益÷全部の損失
でも同じことになりますからシステムの概要として
損小利大にできているかを見るのだと思っています。
PRとPFが高いほどレバを上げやすいのもありますね。

マネーマネジメントについて

ペイオフレシオPR(平均利益÷平均損失)
最大ドローダウン
の出し方について

PRですが100回テストしたとしてどうはかるんですか?
毎回ポジション1枚ではかるとしても損切り幅がたとえば
前回の安値などしたら毎回ポジション1枚だと5000円の損切り
のときもあれば10000円の損切り
のときや3000円の時もあり
利食い目標を損切りの1.5倍の価格としたら
7500、15000、4500円となります。
毎回こんなばらばらで100回テストして
ペイオフレシオPR(平均利益÷平均損失)
を計算していいんですか?

またラリーさんのラリー・ウィリアムズの短期売買法
の最大ドローダウンで割るマネーマネジメントで
この方法で毎回ポジション1枚でだしたのなら
毎回同じポジション枚数にはなりますが損切り幅が
毎回5000円の損切り
10000円の損切り
3000円とばらばらでラリーさんの言っている
カジノの親にたとえている事から
かけ離れています。毎回違うリスク量なのですから

またシャンデさんの売買システム入門の破産確率の表も
勝率とPRからみますが
毎回同じポジション枚数で測ったPRだとリスク損切り幅
がばらばらで正確でないとおもうんですがどうですか?

ラリー・ウィリアムズの短期売買法

ラリー・ウィリアムズの株式必勝法
の最大ドローダウンでわる最良のマネーマネジメントについて

この最大ドローダウンは純資産曲線の、天井から底までのトレーディングの損失
http://exzweb.com/ta35.html​
なのか
1トレードあたりの最大損失(損切り額)なのかどっちですか?
さらに最大ドローダウンをもとめるにはテストのすべてのトレードを一定の枚数でトレードするんですね?

なにか間違っていますか?よろしくお願いします。

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