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両建てシミュレーション

　2005年9月23―24日のポンド円10分足チャートを例に、何かと物議をかもしている両建て手法について検討してみました。

ポンド円10分足


�　銑Δ離櫂ぅ鵐箸鬟船磧璽箸防婬�しています。
長いのでお暇な方は続きをどうぞ。

Sは�，妊轡隋璽箸鯑�れました。
さて、そろそろ利食いをしようと思っていた矢先ポンド円が10分間で30pips以上上昇してしまったのです。
�△�Sが決めておいたトレードルールがロングサインに転換してしまいました…
さてこの後どうしましょう？

[パターン1：両建てする]
199.30Sと199.55Lを抱えた状態に
��で199.30Sをゼロ切りできて一安心
その後�い�199.55Lも仕切りたいところだが届かず下落
�イ撚，渓槐磴ぁ�ナンピンチャンスの誘惑がSを襲う

(パターン1A：�イ�199.05L追加)
見事ナンピンが成功、199.35で199.55と199.05Lを相殺
【結果】両建てを損切りせず外せて今回は満足しているS。
しかし�イ里△伐召縫櫂鵐姫澆�198円台でさらに下落した場合のナンピン地獄、両建てポジの増幅をどう乗り切ったらいいかまでは考えが及んでいないようだ。
　�Δ泙蚤圓討丱淵鵐團鷂�果で利食いも大きくできたかもしれないが、一刻も早く切りたいとハイレバスキャルパーは思ってしまいそこまで粘れる余裕はあるかなぁ…

(パターン1B：199.55Lを決済まで待つ)
�Δ任笋辰箸里海箸妊好�ャル成功
【結果】両建ての上にナンピンというリスクは避けて微益をゲットしたS。ポジションをフラットにしていれば��や�イ撚，渓槐磴い納茲譴討い燭發里髻�時間の割りに効率の悪さと疲労感をSにもたらしたのであった…

[パターン2：損切りする]
199.30Sを199.55で損切りし-25pips。せっかく出ていた含み益を泡にしてしまったS。泡を吹いてる場合じゃないと気を入れ替えて次の取引に臨んだ。

(パターン2A：通常の取引に戻る)
��と�イ�15pips程度それぞれ確保し
【結果】損切り分とあわせ微益で終了。今回は��と�イ罵霍皺爾蕕靴て阿�をしてくれたがV字型のレート変動やストレートペアにおいてはこんな旨くいくのだろうか。損切りをした後に取り返そうとするもポジれない焦燥感がSを��や�イ泙蚤圓燭擦詼犬欧箸覆襪�も…

(パターン2B：擬似両建てという選択肢)
両建てした場合199.30Sと199.55Lとなっているはず。ここで199.30でSを外すとすれば199.55Lのみとなり-25pipsの含み損をその時点で抱えてしまう。
この代わりに両建てせず先に199.30Sを199.55で損切りしておき199.30に戻ってきたら今度は199.30Lを建てる。
今度のポジは自分で作ったサインに従っている。せめて-25pipsの確定損くらいは取り戻そうと粘っていた。そしてバンドも上向きでポンド円チャートも堅調な上昇を見せ�Δ離好僖ぅ�で199.30Lを199.60で仕切ることができた。
【結果】
こちらも損切り分とあわせ微益で終了。この擬似両建てという選択肢は両建ての煩雑さを避けつつ、チャートパターンに柔軟に対処できる両建ての有用性を残せる一つの手法として、ひょっとして使えるかもしれないとSは企んでいるのか？？？


それにしてもはじめから両建てありきの手法はどうなんでしょうね。
Comment

返事が遅くなりました。
チャートの一番下にある矢印↑↓はVTのトレーディングシステムビルダーの
TrendのタブでLabelを矢印にすればできます。
　トレーディングシステムビルダーについてはFXアジアのサイトに日本語マニュアルもあったと思います。
2005/11/03 00:15 | nyankosenkou #3un.pJ2M URL [ 編集 ]

はじめまして、教えて下さい。チャートの一番下にある矢印↑↓のトレントを出すにはどうすればよいのでしょうか？私もCMSです。初心者ですのでどうかお願いします。
2005/10/26 23:46 | さっちん #- URL [ 編集 ]

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2005/10/16 04:34 | # [ 編集 ]

完全なシステム売買なら両建ては無意味ですね^^;

利食いと損切りのポイントを決めないようなトレードをする人が両建てを使うことは無謀だと思います。

両建ては裁量だからこそ意味もメリットもあるのだと思います。
裁量でもノイズにさえもうまく乗れるのなら無意味でしょう。

その他、両建てで確実にメリットがある場面がいくつかありますが、それは話がそれるのでやめておきます^^;
2005/10/07 17:55 | S.B.T. #- URL [ 編集 ]

精神面のメリットってのはあるかもですね〜ｗ
一旦落ち着いて考えるってのは非常に有益なことかとは私も思いますです。
ただ、個人的にはそうなる前に機械的にロスカットするってのが私の考え方です。
ポジションメイクする前に利食いと損切りのポイントを決めておかないと何か目的の無い取引なんじゃないかな？？なんて思っちゃうタチなんでｗ
2005/10/07 00:36 | 第三京浜 #- URL [ 編集 ]

肝心のNyankoさんのコメントがない件についてw
2005/10/06 01:51 | S.B.T. #- URL [ 編集 ]

両建てについは、一般的には、精神面でのメリットはあっても、それ以外のメリットはない、ということで落ち着くと思います。
片張りの精度が高ければ意味は薄れますし、コスト面に関してはメリットがないのは明白で、両建て自体がどちらかと言えば、消極的な戦略になりがちである点についても理解しています。

むやみに両建てをしてしまうことほど愚かなことはないと考えていますし、むしろ、そういった両建ては損失を拡大させることも少なくはないでしょう。

その反面、精神状態はトレードに多大な影響を及ぼしますし、ことハイレバレッジの場合には、仮に精神面においてのメリットしかないとしても、そのメリットは小さくはないと思います。

相場の動きを完全に予測することが不可能である以上、ヘッジとしての使用はもちろん、その他、頻繁な建玉操作等を合わせることによって、片張りでは不可能な、より柔軟な建玉操作やポジションサイジングが可能になり、戦略の幅が広がることによって、パフォーマンスが向上する(あるいは低迷を抑える)可能性もあるのではないかと感じています。

使いこなすのには相応の相場観と体系的な操作が必要になると思います。
使えるものが使えることは誰でもわかりますが、使えないものを使えるようにするのは難しい、切り捨ててしまうのはもったいないような気がしてコメントしてみました。

最終的には本人が納得できる手法と成し得るかどうかの問題だけだとは思いますけどね^^;
2005/10/06 01:49 | S.B.T. #- URL [ 編集 ]

仰るとおり証拠金が余分にかからない取引会社もありますね。
ただ、私の考えとしては・・・
建ち落ちの概念のあるシステムだと、買いから売りにひっくり返す時などに保有ポジションを落としてから再度建ちのポジションを構築する形になりますよね。複数ポジションを持っている場合はどれを落とすかの指定なども必要となるでしょう。
これが建ち落ちの概念のないシステムだと、保有ポジションより多く売りのオーダーを出せは良いのです。
このような理由から私はポジション指定をする手間が省ける点以外に両建てのメリットは無いと考えています。
2005/10/01 22:54 | 第三京浜 #- URL [ 編集 ]

損切りの代わりとして、常に両建てするだけではコストを払うだけで無意味ですね。

ただ、ハイレバレッジでの取引の場合には、両建ては損切りにはないメリットがあると思います。

通常の場合でも戦略の幅が広がるという意味では、両建ても使いようですね。
特に、CMSの場合は証拠金が余分にかからないのと、スワップの差が少ない点に関しては、条件はいいと思うのですがどうでしょう。
2005/09/25 02:32 | S.B.T. #- URL [ 編集 ]

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2005/09/25 02:28 | # [ 編集 ]

取引業者によってルールはまちまちですが、両建てにメリットはないです。
手数料や証拠金が余計にかかるって会社が多いでしょうし、スワップの受け取りより支払いの方が大きいですし。
商品先物取引では無いのですから両建てって考えは捨てて、買い持ち売り持ちだけで考えた方が良いと思われます。
いえ、わかってらっしゃるとは思うんですけど結構普通に為替で両建てしてる人がいらっしゃるみたいなので老婆心ｗ
2005/09/25 01:34 | 第三京浜 #- URL [ 編集 ]

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