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あけましておめでとうございます。
今年もこのブログとチャットは気まぐれに、独特の雰囲気でやっていこうと思います。

さて今年は為替取引をはじめて3年目になるのですが、期日が経つに連れて取引手法や分析などより資金管理の重要性を再認識しております。

金融工学の解説を読んだりしたこともあるのですが、簡単な内容を難しくすることに意義があるんじゃないかと思ってしまうほど専門外の分野には馴染めませんでした。
ただ、もともとギャンブルにおける賭け金のマネージメントから派生した手法もあり、中でも『マルチンゲール法』が有名なようです。
マルチンゲール法についてはギャンブルについてのサイトのほうがすんなりと頭に入ってきました。

(興味のある方は続きをどうぞ) ブラックジャックの掛け金マネージメントのサイトです。Martingale原法は、負け分を取り戻すために負けた時にはベット額を勝つまで倍にしていき勝ったら元のベットに戻すという方法ですね。
果たして勝率が5割でも本当に有効なのかと思っていたらマルチンゲール法をExcelを使ってシミュレートしたファイルが落とせるサイトを見つけました。http://www18.tok2.com/home/kabutaro/Application.htmルーレットの倍賭けシミュレーション(Excelファイル)です。
このファイル、開くたびにランダムに1024回連続の検証結果が出ます。下のほうの1024回分のグラフには必ずと言っていいほど深いツララが下がってますね。
証拠金取引の場合はズバリ、深いツララが下がるたびに破産ということでしょう。このシュミレーション、1000から始まってるのですけどこれを1000万円とすると1回の損益で1万に抑える取引なんてしないでしょうから…
ダウンロードしたエクセルファイルのA1が原資になりますが、ここを100に変えると基本ポジのロスカットが1%になります。そして原資割れが頻出になります。

これを改善するのに何かいい方法はないのか?と。
まず勝率を考えてみます。スキャルピングでは8割の成功率は課したいところ、試しにエクセルファイルのB2から下の関数を全部 =IF(RAND()<0.8,1,-1)と0.5から0.8に変えてみました。ツララが下がりにくく、浅くなったようです。こことA1をいろいろ変えてシュミレーションしてみるとおもしろかったですよ。

次にブラックジャックの掛け金マネージメントのMini Martingaleを考えてみました。この場合1-2-4なら3回連続して負けても7ユニットの損失ですむので破産確率を抑えられそうです。さらに8割の勝率なら0.2×0.2×0.2×100%=0.8%が3回連続負ける確率となり100回に1回以下の理論値となります。先のサイトにはMini Martingaleの変形も載ってましたがいろいろ工夫しがいがありそうです。

そしてマルチンゲール法を行いやすい環境です。開始ポジを低くすればいいですがそれだと資産曲線はいまいちです。レバレッジの高い条件で取引すると大きなポジを取ることになってもマージンコールまでが遠くなりこの手法では有利です。この点においては数百倍のレバレッジが可能な為替証拠金取引はマルチンゲール法が有利な環境にあるといえそうです。

『マルチンゲール法』を為替証拠金取引に応用するには
①勝率
②Mini Martingaleによる回数制限
③高いレバレッジ
が条件候補に上がりました。
この3つのさじ加減で大成功する初夢を・・・見たいな。
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